Seta do tempo e irreversibilidade na economia

Na física, existe o conceito de flecha do tempo , que afirma que o tempo apenas evolui em uma direção (para a frente), e que isso deve ser visível no mundo material. Como o artigo da Wikipedia afirma (ênfase minha):

Acredita-se que os processos físicos no nível microscópico sejam total ou principalmente simétricos no tempo: se a direção do tempo se reverter, as afirmações teóricas que os descrevem permanecerão verdadeiras . No entanto, no nível macroscópico, muitas vezes parece que esse não é o caso: há uma direção (ou fluxo) óbvio do tempo.

A ênfase acima quer destacar uma questão importante, que eu acho pertinente à economia. Ou seja, se a direção do tempo fosse revertida, as afirmações teóricas descritas por esses modelos ainda seriam válidas? Ou seja, os modelos econômicos dinâmicos são assimétricos ou simétricos no tempo?

Por exemplo, considere um modelo de Solow. Existe uma flecha de tempo neste modelo? Em outras palavras, desenhe um diagrama de Solow da acumulação de capital. Traçar o caminho da economia de A para B. Isso implica necessariamente uma evolução de tempo unidirecional?

Isso se refere à questão da irreversibilidade e determinismo. Se usarmos modelos determinísticos (como o padrão de Solow), podemos reconstruir tudo "de volta" do "futuro". No entanto, sistemas complexos, onde a incerteza e os choques estocásticos prevalecem, são por definição irreversíveis .

Como este artigo sobre a Ilya Prigogine, ganhador do Prêmio Nobel de Química, declara:

Prigogine sustenta que o determinismo não é mais uma crença científica viável: "Quanto mais sabemos sobre o nosso universo, mais difícil se torna acreditar no determinismo". Este é um grande desvio da abordagem de Newton, Einstein e Schrödinger, todos os quais expressaram suas teorias em termos de equações determinísticas. Segundo Prigogine, o determinismo perde seu poder explicativo diante da irreversibilidade e instabilidade.

Alguma dica de como essa discussão se traduz em economia?

A pergunta e a resposta do usuário1471 parecem estar relacionadas à questão da ergodicidade nos sistemas e modelos econômicos. Os sistemas econômicos (na realidade) não podem ser ergódicos, enquanto alguns modelos econômicos são ergódicos (aqueles que não tentam refletir nenhuma das propriedades não ergódicas).

Conceitos necessários para responder a esta pergunta: Ergodicidade, microestados, macroestados

A ergodicidade é propriedade de um sistema para gastar quantidades aproximadamente iguais de tempo em cada um de seus microestados (se você observar isso por períodos suficientemente longos). Um microestado é simplesmente o estado de um sistema se você considerar todas as propriedades de todos os elementos do sistema. Nem todos os microestados são distinguíveis. Os microestados indistinguíveis constituem um macroestado. Ou seja, todos os macroestados são distinguíveis, mas alguns têm mais microestados do que outros. Um sistema ergódico terá maior probabilidade de assumir os macroestados com mais microestados associados (ou seja, os macroestados com maior entropia).

Exemplos

Considere um exemplo não econômico: gás em um recipiente . Para a definição de um microestado, a posição de cada molécula é importante, para um macroestado apenas a distribuição do gás é importante. Embora exista um macroestado no qual todas as moléculas estejam amontoadas em um lado do recipiente, é extremamente improvável; um macroestado com uma distribuição uniforme de moléculas através do recipiente é muito mais provável. Como o gás pode, no entanto, teoricamente assumir cada um dos microestados no futuro, independentemente dos outros microestados no passado, o sistema é ergódico.

Agora considere um exemplo econômico: a distribuição de dólares pela população . Um microestado considera qual dólar pertence a cada pessoa, um macroestado considera apenas a distribuição. Embora os microestados não sejam distinguíveis ou até mensuráveis ​​(como você distingue os diferentes dólares da sua conta bancária?), O número de microestados por macroestado é importante. Teoricamente, todos os dólares poderiam pertencer a uma pessoa (enquanto todo mundo não tem nada). Este é um macroestado extremamente improvável, enquanto uma distribuição mais uniforme entre a população é muito mais provável. Na verdade, a probabilidade (e entropia) será maximizada por uma distribuição gaussiana . (No entanto, se você medir a distribuição da riqueza, descobrirá que não é gaussiana, mas de cauda pesada.)

Como a ergodicidade, a irreversibilidade e a flecha do tempo estão relacionadas

A ergodicidade pode ser redigida de maneira diferente, pois: cada microestado é acessível a partir de qualquer outro microestado. É reversível, não possui uma seta implícita do tempo. É fácil perceber que esse não é o caso se o sistema tiver um atrator (um equilíbrio estável) que captura trajetórias (caminhos de desenvolvimento) que não poderão deixar o atrator novamente.

Modelos ergódicos e não ergódicos em economia

Armado com esses conceitos, agora podemos voltar à questão da reversibilidade na economia.

Modelos de simples troca de mercadorias etc. são ergódicos. Dependendo de como e de acordo com quais preços e preferências as mercadorias são trocadas, todos os microestados do sistema são alcançáveis ​​e possíveis. Além disso, toda transação pode ser revertida.

No caso de modelos de crescimento, desenvolvimento ou mudança tecnológica, a ergodicidade normalmente não aguenta mais (a menos que você possa ter um decrescimento tal que o sistema inverta exatamente sua trajetória de crescimento). Esses sistemas geralmente têm atratores ( os modelos de Solow-Swan, por exemplo, possuem atratores quando você remove o termo de mudança técnica neutra), eles têm funções de produção que geralmente não seriam consideradas reversíveis e podem não permitir recessões e reversões de mudanças tecnológicas. Modelos mais complexos de mudança e desenvolvimento tecnológico da economia evolucionária definitivamente

Dito isto, os modelos econômicos têm certa tendência a assumir ergodicidade para o que não faz parte do modelo. Os macromodelos (incluindo os modelos de Solow-Swan) assumem que a estrutura do nível micro (que não é modelado) não interferirá na forma como o modelo funciona, que os agentes são permutáveis ​​(agentes representativos) e que as transações são neutras. Para os modelos RBC e DSGE , isso se torna mais explícito assumindo-se um fluxo iid imparcial de choques atuando em uma população amplamente homogênea de agentes. Algumas variedades ( HANK etc.) tentam resolver isso, mas a heterogeneidade que esses modelos permitem é extremamente limitada. Modelos baseados em agenteresolvam isso de um ângulo diferente e são capazes de alcançar a propriedade de não ergodicidade observada em sistemas econômicos reais (veja o último parágrafo abaixo), mas eles têm seus próprios problemas, como discutido em uma pergunta diferente .

Ergodicidade em sistemas econômicos reais

Em sistemas econômicos reais, é óbvio que os caminhos do desenvolvimento não são reversíveis. Você pode sofrer uma recessão, pode até sofrer um extenso colapso e perder tecnologias avançadas, mas não poderá desmontar e vender os bens de capital associados (e o capital humano) de maneira a refletir como eles foram adquiridos. Além disso, os humanos reagem muito diferentes a ganhar e perder riqueza ( aversão à perda ).

E, além disso, a própria distribuição da riqueza - uma pesada cauda , Pareto distribuição, não um Gaussian - vai mostrar que o sistema não conseguir (ou mesmo chegar perto) a entropia maximizar macroestado com os microestados mais associados. Essa é uma propriedade estrutural normalmente encontrada em sistemas complexos com propriedades auto-organizadas (os problemas que a Prigogine escreveu como mencionado no OP). Você encontrará distribuição semelhante também entre tamanhos de firmas , aglomerações regionais (tamanhos de cidades) e várias outras coisas que estão mais ou menos relacionadas aos sistemas econômicos.

Alguma dica de como essa discussão se traduz em economia?

Eu acho que a resposta curta é que não.

Há um artigo antigo de Thorstein Veblen onde ele tenta explicar por que a economia não é uma ciência evolucionária; o que ele quer dizer com " evolucionário " é, em certo sentido, o oposto do que ele chama de visão " taxonômica " de sua economia contemporânea (final dos anos 1800), ou seja, uma teoria baseada em causação cumulativa e não na explicação com recurso a leis " naturais " imutáveis ( neste artigo, ele não parece lidar com a 'mecânica' de seleção, mutação etc., mas se dedica mais à idéia de mudança que ocorre durante (longos?) períodos de tempo devido a uma sequência de causas).

Esse sabor " evolutivo " da economia nunca se concretizou no sentido de nunca ter sido incluído nos currículos dos estudos de graduação nem jamais influenciar políticas de maneira distinta. Estou usando essa analogia evolucionária porque acho que, de muitas maneiras, a irreversibilidade do tempo, a dependência de caminhos etc. são processos evolutivos. A economia sempre foi a maior parte sobre orientar políticas; na medida em que os formuladores de políticas são responsáveis, até certo ponto, por suas ações, eles não podem recorrer a conselhos de uma teoria que permita, em princípio, "mil rosas desabrocharem".

Aplicações de "não linearidade", "irreversibilidade no tempo", "sistemas complexos" em economia são idéias que têm suas origens na tentativa de resolver problemas de maneira interdisciplinar. Sua característica distintiva - se é permitido escolher uma - é o pluralismo fundamental nos métodos e a abertura nos resultados.

Essas características são um impedimento para a economia pela simples razão de que a economia é política disfarçada em fórmulas e política é sobre resolução de conflitos.

Em geral, se alguém estiver interessado em aqueles temas que pudessem olhar para este ou este ou este para esse assunto.