Como criar chave primária composta no SQL Server 2008

Quero criar tabelas no SQL Server 2008, mas não sei como criar chave primária composta. Como posso conseguir isso?

create table my_table (
     column_a integer not null,
     column_b integer not null,
     column_c varchar(50),
     primary key (column_a, column_b)
);

CREATE TABLE UserGroup
(
  [User_Id] INT NOT NULL,
  [Group_Id] INT NOT NULL

  CONSTRAINT PK_UserGroup PRIMARY KEY NONCLUSTERED ([User_Id], [Group_Id])
)

Via Enterprise Manager (SSMS) ...

• Clique com o botão direito do mouse na tabela em que deseja criar a chave composta e selecione Design .
  
• Destaque as colunas que você deseja formar como uma chave composta
  
• Clique com o botão direito do mouse sobre essas colunas e em Definir chave primária

Para ver o SQL você pode em seguida, clique direito sobre o Table> Script Table As>Create To

Eu sei que estou atrasado para esta festa, mas para uma tabela existente, tente:

ALTER table TABLE_NAME
ADD CONSTRAINT [name of your PK, e.g. PK_TableName] PRIMARY KEY CLUSTERED (column1, column2, etc.)

Para MSSQL Server 2012

CREATE TABLE usrgroup(
  usr_id int FOREIGN KEY REFERENCES users(id),
  grp_id int FOREIGN KEY REFERENCES groups(id),

  PRIMARY KEY (usr_id, grp_id)
)

ATUALIZAR

Eu devo adicionar!

Se você deseja adicionar chaves estrangeiras / primárias, primeiro crie as chaves com restrições ou não poderá fazer alterações. Assim abaixo:

CREATE TABLE usrgroup(
  usr_id int,
  grp_id int,

  CONSTRAINT FK_usrgroup_usrid FOREIGN KEY (usr_id) REFERENCES users(id),
  CONSTRAINT FK_usrgroup_groupid FOREIGN KEY (grp_id) REFERENCES groups(id),

  CONSTRAINT PK_usrgroup PRIMARY KEY (usr_id,grp_id)
)

Na verdade, o último caminho é mais saudável e serial. Você pode procurar os nomes das restrições FK / PK (dbo.dbname> Chaves> ..) mas se você não usar uma restrição, o MSSQL cria automaticamente nomes aleatórios de FK / PK. Você precisará observar todas as alterações (alterar tabela) necessárias.

Eu recomendo que você defina um padrão para si mesmo; a restrição deve ser definida de acordo com o seu padrão. Você não precisará memorizar e nem pensar muito. Em resumo, você trabalha mais rápido.

Primeiro, crie o banco de dados e a tabela, adicionando manualmente as colunas. Em qual coluna será a chave primária. Você deve clicar com o botão direito nessa coluna e definir a chave primária e definir o valor inicial da chave primária.

Para criar uma chave exclusiva composta na tabela

ALTER TABLE [TableName] ADD UNIQUE ([Column1], [Column2], [column3]);

CREATE TABLE UserGroup
(
  [User_Id] INT Foreign Key,
  [Group_Id] INT foreign key,

 PRIMARY KEY ([User_Id], [Group_Id])
)