Multiple Active Result Sets (MARS) foi adicionado especificamente para este tipo de operação para que você não precise ter duas conexões abertas ao mesmo tempo para poder ler de um SqlDataReader E executar lotes adicionais.
MARS é compatível com SQL Server 2005 e superior. Para citar os documentos do MSDN:
Antes da introdução de Multiple Active Result Sets (MARS), os desenvolvedores tinham que usar várias conexões ou cursores do lado do servidor para resolver certos cenários.
Para obter mais informações, consulte:
Biblioteca MSDN - Visão Geral do MARS
Exemplo trabalhado de leitura e atualização de dados:
Biblioteca MSDN - Manipulando Dados (MARS) role para baixo até 'Lendo e Atualizando Dados com MARS'