Por que não é aconselhável ter o banco de dados e o servidor da web na mesma máquina?

Ao ouvir a entrevista de Scott Hanselman com a equipe do Stack Overflow ( partes 1 e 2 ), ele afirmou que o servidor SQL e o servidor de aplicativos deveriam estar em máquinas separadas. Isso é apenas para garantir que, se um servidor estiver comprometido, os dois sistemas não estejam acessíveis?...