nginx: Por que não consigo colocar proxy_set_header dentro de uma cláusula if?

Com esta configuração:

server {
    listen 8080;
    location / {
        if ($http_cookie ~* "mycookie") {
            proxy_set_header X-Request $request;
            proxy_pass http://localhost:8081;
        }
    }
}

Eu tenho esse erro quando recarrego o serviço nginx:

Reloading nginx configuration: nginx: [emerg] "proxy_set_header" directive is not allowed here in /etc/nginx/conf.d/check_cookie.conf:5
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

Essa configuração funciona bem, mas não faz o que eu quero:

server {
    listen 8080;
    location / {
        proxy_set_header X-Request $request;
        if ($http_cookie ~* "mycookie") {
            proxy_pass http://localhost:8081;
        }
    }
}

Por que não consigo colocar a diretiva proxy_set_header em uma cláusula if?

Supondo que você realmente quis perguntar: 'como posso fazer isso funcionar', que tal reescrever para que o cabeçalho seja sempre passado, mas que tenha definido algum valor ignorado, se você não quiser.

server {
    listen 8080;    
    location / {
        set $xheader "someignoredvalue";

        if ($http_cookie ~* "mycookie") {
            set $xheader $request;
        }

        proxy_set_header X-Request $xheader;

        if ($http_cookie ~* "mycookie") {
            proxy_pass http://localhost:8081;
        }
    }

'If' geralmente é uma má prática na configuração do nginx. Você pode usar o módulo de mapa para fazer as coisas funcionarem. consulte http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_map_module.html http://wiki.nginx.org/HttpMapModule