Tenho 5 séries de retorno total de câmbio em mercados emergentes, para as quais estou prevendo retornos futuros de período único (1 ano). Gostaria de construir um portfólio otimizado de variância média de Markowitz da série 5, usando variações e covariâncias históricas (1) e minhas próprias previsões de retornos esperados. O R tem uma maneira / fácil (biblioteca) de fazer isso? Além disso, como eu calcularia (1) se existe uma função integrada?
Por uma questão de juros, minhas moedas são USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF e USDPLN.
Respostas:
Você pode olhar para o seguinte:
http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf
http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny
http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/
fonte
Relativamente a este tópico, houve recentemente um fantástico MOOC do Coursera do professor Eric Zivot da Universidade de Washington:
Introdução às finanças computacionais e à econometria financeira
Caso você não tenha acesso, eles oferecerão este curso novamente a partir de 17 de dezembro de 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance
Enquanto isso, a maioria do material também pode ser encontrada aqui:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm
fonte