Eu tenho várias séries temporais em um VAR (1) e, como algumas delas não têm a mesma unidade de medida, eu gostaria de estimar o RMSE em porcentagem. Sei que isso poderia ser feito de várias maneiras (veja abaixo), mas não sei exatamente qual é a que melhor se adapta a um problema de avaliação de previsão. Eu espero que você possa me ajudar.
Exemplos de RMSE normalizado:
inf
? Pensei em usarmean
, em vez desum
e máximo denominador com umepsilon
valorUma maneira possível seria normalizar o RMSE com o desvio padrão de :Y
Se este valor for maior que 1, você obter um modelo melhor, simplesmente gerando uma série de tempo aleatório da mesma média e desvio padrão como .Y
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