Por que devemos remover a sazonalidade de uma série temporal?

Enquanto trabalhamos com séries temporais, às vezes detectamos e removemos a sazonalidade usando análise espectral. Sou realmente um iniciante em séries temporais e estou confuso por que alguém gostaria de remover a sazonalidade da série cronológica original? A remoção da sazonalidade não distorce os dados originais?

Quais são os benefícios que obtemos ao construir uma série temporal ao remover a sazonalidade?

• Burman, J. Peter (1980), " Ajuste sazonal por extração de sinal ", Jornal da Sociedade Estatística Real, Série A, 143, p.321

As razões de acordo com Burman:

O mais comum é fornecer uma estimativa da tendência atual para que previsões de curto prazo possam ser feitas. Como alternativa, ele pode ser aplicado a um grande número de séries que entram em um modelo econômico, pois foi impraticável usar dados não ajustados com manequins sazonais em todos os modelos, exceto nos menores, geralmente: esse é chamado de modo histórico de ajuste sazonal

• Shiskin, Julius (1957), " Computadores Eletrônicos e Indicadores de Negócios ", Journal of Business, 30, 219-267.

Um dos principais objetivos do estudo de indicadores econômicos é determinar o estágio do ciclo de negócios em que a economia se situa. Esse conhecimento ajuda a prever movimentos cíclicos subseqüentes e fornece uma base factual para tomar medidas para moderar a amplitude e o escopo do ciclo de negócios. . . . Ao usar indicadores, no entanto, os analistas estão constantemente preocupados com a dificuldade de separar variações cíclicas de outros tipos de flutuações, principalmente as sazonais.

Se você quer meus 2 kopeks, eu resumiria assim:

1. Conveniência: se você lida com várias séries econômicas, cada uma delas terá sua própria sazonalidade. Torna-se impraticável lidar com a sazonalidade de cada série em modelos multivariados. Portanto, é mais fácil dessazonalizar todas as séries econômicas antes de adicioná-las a modelos multivariados ou analisá-las juntas.
2. Extração de tendências: muitas séries econômicas são inerentemente sazonais, por exemplo, os preços das casas são mais altos no verão. Portanto, quando o índice de preços da habitação cai repentinamente, nem sempre é porque sinaliza algo importante na economia, mas poderia ser simplesmente a queda sazonal, que não possui informações significativas. Portanto, queremos dessazonalizar a série para entender onde estamos.

Ao analisar as relações entre duas variáveis ​​que são séries temporais, a sazonalidade reduzirá os graus de liberdade, porque os dados não serão independentes. Essa correlação "serial" resultará em correlações falsas. Assim, a sazonalidade é removida com o objetivo de aumentar os graus de liberdade.