Isso foi parcialmente discutido neste tópico relacionado . O problema é que essa técnica introduz viés ao tentar diminuir a variação das estimativas de parâmetros, o que funciona bem em situações em que a multicolinearidade existe. No entanto, as boas propriedades dos estimadores OLS são perdidas e é preciso recorrer a aproximações para calcular intervalos de confiança. Embora eu ache que o bootstrap possa oferecer uma boa solução para isso, aqui estão duas referências que podem ser úteis:
- Crivelli, A., Firinguetti, L., Montano, R. e Munoz, M. (1995). Intervalos de confiança na regressão de crista através do bootstrap da variável dependente: um estudo de simulação. Comunicações em estatística. Simulação e computação , 24 (3), 631-652.
- Firinguetti, L. e Bobadilla, G. (2011). Intervalos de confiança assintóticos na regressão de crista baseados na expansão de Edgeworth . Artigos Estatísticos , 52 (2), 287-307.
