Eu preciso fazer inferência sobre um parâmetro positivo . Para acomodar a positividade, reparametrizei . Usando a rotina do MLE, calculei a estimativa de pontos e se para . A propriedade invariância do MLE me fornece diretamente uma estimativa de pontos para , mas não sei como calcular se para . Agradeço antecipadamente por qualquer sugestão ou referência.
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Respostas:
O método Delta é usado para essa finalidade. Sob algumas suposições de regularidade padrão , sabemos que o MLE, para é aproximadamente (ou seja, assintoticamente) distribuído comoθ^ θ
onde é o inverso das informações de Fisher para toda a amostra, avaliada em e denota a distribuição normal com média e variação . A invariância funcional do MLE diz que o MLE de , onde é alguma função conhecida, é (como você apontou) e tem distribuição aproximadaI−1(θ) θ N(μ,σ2) μ σ2 g(θ) g g(θ^)
onde você pode conectar estimadores consistentes para quantidades desconhecidas (por exemplo, conectar onde aparece na variação). Eu assumiria que os erros padrão que você possui são baseados nas informações de Fisher (já que você possui MLEs). Indique esse erro padrão por . Então, o erro padrão de , como no seu exemplo, éθ^ θ s eθ^
Eu posso estar interpretando você para trás e, na realidade, você tem a variação do MLE de e deseja a variação do MLE de , caso em que o padrão seriaθ log(θ)
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A macro deu a resposta correta sobre como transformar erros padrão por meio do método delta. Embora o OP tenha solicitado especificamente os erros padrão, suspeito que o objetivo seja produzir intervalos de confiança para . Além de calcular os erros padrão estimados de você pode transformar diretamente um intervalo de confiança, , na parametrização em um intervalo de confiança no -parametrização. Isso é perfeitamente válido e pode até ser uma idéia melhor, dependendo de quão bem a aproximação normal usada para justificar um intervalo de confiança com base em erros padrão funcione na parametrização versusp p^ [q1,q2] q [exp(q1),exp(q2)] p q p -parametrização. Além disso, o intervalo de confiança diretamente transformado cumprirá a restrição de positividade.
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