Usando uma janela contínua na regressão de séries temporais

Estou aprendendo sobre regressão. Eu fiz algumas regressões transversais que são boas. Recentemente, fiz uma regressão simples de séries temporais. Então, eu tenho todos os vetores xy, contendo 1000 observações.

Eu fiz uma simples regressão de ols no excel que achei que estava bem. No entanto, meu tutor on-line me enviou um e-mail depois que eu enviei os resultados perguntando qual janela rolante eu estava usando? Eu não pareço seguir. Recebi um e-mail, mas recebi uma resposta de ausência do escritório e estou ansioso para entender o que ele quis dizer.

É simplesmente, em vez de usar todas as 1000 observações, que eu deveria usar as primeiras 50 observações (então 1:49) para uma regressão e fazer outra regressão usando obs (2:50)?

Meu entendimento era que, desde que os dados em meus vetores sejam ordenados corretamente (no meu caso, minha data), a regressão deve ser feita da mesma maneira que uma regressão transversal - estou errado?

Executar uma regressão contínua (uma regressão com uma janela de tempo rolante) significa simplesmente que você realiza as regressões repetidas vezes, com subamostras da amostra completa original.

• Por exemplo, você pode realizar as regressões usando janelas com um tamanho de 50 cada, ou seja, 1:50 e depois 51: 100 etc.

• Outra abordagem seria aplicar janelas sobrepostas com um tamanho de 50 cada. Por exemplo, usando 1:50, 41:90 etc. (cortando os últimos 10 elementos em cada regressão de subamostra subsequente).

Como resultado, você receberá uma série temporal de seus coeficientes de regressão, que poderá ser analisada.

Qual abordagem a seguir depende muito do seu contexto e do objetivo de sua pesquisa.