Pacote R para regressão logística de efeito fixo

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Estou procurando um Rpacote para estimar os coeficientes dos modelos logit com efeito fixo individual (interceptação individual) usando o estimador de Chamberlain de 1980. É frequentemente conhecido como estimador de logit de efeito fixo de Chamberlain.

É um estimador clássico quando se lida com dados binários do painel de resultados (pelo menos em econometria), mas simplesmente não encontro nada relacionado a isso no CRAN.

Qualquer pista?

r logistic panel-data clogit Kamixave
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Aqui é outra tentativa: stats.stackexchange.com/questions/10141/...
Alex
Estou lidando com a mesma situação, você encontrou uma solução / pacote / código?
Mario GS

Respostas:

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A regressão logística condicional (presumo que seja a isso que você se referiu ao falar sobre o estimador de Chamberlain) está disponível clogit()no pacote de sobrevivência . Eu também encontrei esta página que contém código R para estimar parâmetros de logit condicionais . O pacote de pesquisa também inclui muitas funções de wrapper para o modelo GLM e Survival no caso de amostragem complexa, mas eu não olhei.

Tentar também para olhar logit.mixedno Zelig pacote, ou usar diretamente o lme4 pacote que fornece métodos para modelos de efeitos mistos com ligação binomial (ver lmerou glmer).

Você deu uma olhada no Econometrics em R , de Grant V. Farnsworth? Parece fornecer uma visão geral suave da econometria aplicada em R (com a qual não estou familiarizado).

chl
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Na verdade, "logit condicional" é um termo muito ambíguo. Em alguns contextos (principalmente ao lidar com dados em painel), é equivalente ao estimador de Chamberlain, mas é muito pouco frequente. Na maioria das vezes, refere-se a um modelo transversal em que a variável de resultado pode assumir mais de 2 valores. Todas as suas propostas realmente se referem a pacotes que consideram essa última possibilidade. O mesmo com logit misto: não é um logit de efeito fixo. Eu já dei uma olhada na visão geral de Farnsworth, mas não é exaustivo o suficiente para falar sobre esse estimador. De qualquer forma, obrigado pela sua resposta!
Kamixave
"Logit condicional" não se refere a ter mais de dois níveis de resultado. Algumas funções podem estendê-lo a essa situação, mas esse não é o ponto.
Aniko
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Sim, mas o modelo de logit condicional pode (como eu disse) assumir mais de 2 valores, o que o diferencia facilmente do modelo de Chamberlain, assim como o fato de Chamberlain ser projetado especificamente para dados em painel. Esta é, portanto, uma informação relevante; a descrição precisa do logit condicional usual não é (e a descrição de ambos levaria mais de 600 caracteres).
precisa saber é o seguinte
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Você pode executar o modelo de Chamberlains usando glmer. É basicamente um modelo de ER, mas com mais variáveis:

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))
  • X são as variáveis ​​que você considera que explicam seu modelo de efeito fixo (um caso simples é a média de Z)
  • Z são suas variáveis ​​exógenas
  • Assunto é a variável de onde vem a heterogeneidade

Eu espero que isso ajude.

Isabel
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Penso que isso restringiria a heterogeneidade a ser ortogonal a X e Z enquanto o estimador solicitado o permitir.
28412 Alex
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O mclogitpacote parece implementar logit condicional da variante Chamberlain.

Julian Schuessler
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