Análise de potência para regressão logística ordinal

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Estou procurando um programa (em R ou SAS ou autônomo, se gratuito ou de baixo custo) que faça análise de energia para regressão logística ordinal.

Peter Flom - Restabelece Monica
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Respostas:

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Prefiro fazer análises de potência além do básico por simulação. Com pacotes pré-selecionados, nunca tenho certeza de que suposições estão sendo feitas.

A simulação da energia é bastante direta (e acessível) usando R.

  1. decida como você deve parecer seus dados e como analisá-los
  2. escreva uma função ou conjunto de expressões que simule os dados para um determinado relacionamento e tamanho da amostra e faça a análise (é preferível uma função, você pode transformar o tamanho e os parâmetros da amostra em argumentos para facilitar a tentativa de valores diferentes). A função ou código deve retornar o valor p ou outra estatística de teste.
  3. use o replicate função para executar o código acima várias vezes (geralmente começo cerca de 100 vezes para ter uma idéia do tempo que leva e obter a área geral correta, depois suba para 1.000 e às vezes 10.000 ou 100.000 para o valores finais que vou usar). A proporção de vezes que você rejeitou a hipótese nula é o poder.
  4. refaça o acima para outro conjunto de condições.

Aqui está um exemplo simples com regressão ordinal:

library(rms)

tmpfun <- function(n, beta0, beta1, beta2) {
    x <- runif(n, 0, 10)
    eta1 <- beta0 + beta1*x
    eta2 <- eta1 + beta2
    p1 <- exp(eta1)/(1+exp(eta1))
    p2 <- exp(eta2)/(1+exp(eta2))
    tmp <- runif(n)
    y <- (tmp < p1) + (tmp < p2)
    fit <- lrm(y~x)
    fit$stats[5]
}

out <- replicate(1000, tmpfun(100, -1/2, 1/4, 1/4))
mean( out < 0.05 )
Greg Snow
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NNN
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@gung: seu comentário faz sentido, você se importaria de adicionar seus códigos para que menos pessoas em R também pudessem se beneficiar? graças
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Estou analisando isso novamente e tenho algumas perguntas: 1) Por que x é uniforme em 1:10? 2) Como você o generalizaria para mais de uma variável independente?
Peter Flom - Restabelece Monica
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@ PeterFlom, x tinha que ser alguma coisa, então eu escolhi (arbitrariamente) tê-lo uniforme entre 0 e 10, também poderia ser normal, gama, etc. O melhor seria escolher algo que seja semelhante ao que esperamos do real x variáveis ​​para se parecer. Para usar mais de uma variável preditora, gere-as independentemente (ou a partir de uma cópula normal, multivariada, etc.) e inclua-as todas na parte eta1, por exemplo eta1 <- beta0 + beta1*x1 + beta2*x2 + beta3*x3.
Greg Snow
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replicatemeanα=0,05
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Eu acrescentaria outra coisa à resposta de Snow (e isso se aplica a qualquer análise de potência por simulação) - preste atenção se você está procurando um teste de 1 ou 2 caudas. Programas populares como G * Power assumem o padrão de teste unicaudal e, se você estiver tentando verificar se suas simulações são compatíveis com eles (sempre é uma boa idéia quando você está aprendendo a fazer isso), verifique isso primeiro.

Para fazer do Snow um teste unilateral, eu adicionaria um parâmetro chamado "cauda" às entradas da função e colocaria algo assim na própria função:

 #two-tail test
  if (tail==2) fit$stats[5]

  #one-tail test
  if (tail==1){
    if (fit$coefficients[5]>0) {
          fit$stats[5]/2
    } else 1

A versão unicaudal basicamente verifica se o coeficiente é positivo e, em seguida, corta o valor p pela metade.

robin.datadrivers
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Além do excelente exemplo de Snow, acredito que você também pode fazer uma simulação de energia reamostrando de um conjunto de dados existente que tenha seu efeito. Não é exatamente um bootstrap, já que você não está amostrando com substituição o mesmo n , mas a mesma idéia.

Então, aqui está um exemplo: fiz uma pequena auto-experiência que resultou em uma estimativa pontual positiva, mas porque era pequena, não foi quase estatisticamente significativa na regressão logística ordinal. Com esse ponto e orçamentos, como um grande n eu precisaria? Para vários n possíveis , muitas vezes gerei um conjunto de dados e executei a regressão logística ordinal e vi como o valor de p era pequeno :

library(boot)
library(rms)
npt <- read.csv("http://www.gwern.net/docs/nootropics/2013-gwern-noopept.csv")
newNoopeptPower <- function(dt, indices) {
    d <- dt[sample(nrow(dt), n, replace=TRUE), ] # new dataset, possibly larger than the original
    lmodel <- lrm(MP ~ Noopept + Magtein, data = d)
    return(anova(lmodel)[7])
}
alpha <- 0.05
for (n in seq(from = 300, to = 600, by = 30)) {
   bs <- boot(data=npt, statistic=newNoopeptPower, R=10000, parallel="multicore", ncpus=4)
   print(c(n, sum(bs$t<=alpha)/length(bs$t)))
}

Com a saída (para mim):

[1] 300.0000   0.1823
[1] 330.0000   0.1925
[1] 360.0000   0.2083
[1] 390.0000   0.2143
[1] 420.0000   0.2318
[1] 450.0000   0.2462
[1] 480.000   0.258
[1] 510.0000   0.2825
[1] 540.0000   0.2855
[1] 570.0000   0.3184
[1] 600.0000   0.3175

Nesse caso, em n = 600, a potência era de 32%. Não é muito encorajador.

(Se minha abordagem de simulação estiver errada, por favor, alguém me diga. Estou publicando alguns artigos médicos que discutem a simulação de potência para o planejamento de ensaios clínicos, mas não tenho certeza sobre minha implementação precisa.)

Gwern
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Referindo-se à primeira simulação (sugerida por Snow; /stats//a/22410/231675 ):

Ainda não tenho certeza de como a simulação deve parecer com mais (especificamente, três) variáveis ​​independentes. Entendo que eu deveria 'incluí-los todos na parte eta1, por exemplo, eta1 <- beta0 + beta1 * x1 + beta2 * x2 + beta3 * x3' '(como mencionado acima). Mas eu não sei como ajustar o restante dos parâmetros na função. Alguém poderia me ajudar com isso?

Karolina
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Acho que você obteria melhor resposta se fizesse uma nova pergunta com um link para esta pergunta.
mdewey