Rede elástica de grupo

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O laço e a rede elástica não são capazes de lidar com variáveis ​​com mais de duas categorias e, portanto, uma divisão de variáveis ​​categóricas em manequins é necessária para a aplicação desses métodos. Isso pode resultar em vários problemas e, portanto, existem extensões para o laço para o laço de grupo ou o laço de grupo esparso .

No entanto, eu estou querendo saber se essas extensões também existem para rede elástica. Infelizmente, não consegui encontrar nenhuma literatura estatística sobre o assunto.

Pergunta: Existe uma rede elástica de grupo?

JSP
fonte
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Olhada pacote glmnet de R ...
b Kjetil Halvorsen
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Sim, acho que está correto.
precisa saber é o seguinte
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Em um sentido muito real, essa "rede elástica de grupo" é apenas uma versão do "laço de grupo" onde os grupos podem se sobrepor. Por exemplo, se G é o seu conjunto de grupos, execute o laço do grupo em , onde consideramos que existem recursos de . Isso será equivalente à rede elástica do grupo até uma reparametrização do parâmetro de ajuste que controla . p { 1 , ... , p }G{{1,,p}}p{1,,p}
User795305
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O conjunto não é mais uma partição, diferente do próprio . (Esse é o comentário que se sobrepõe.) A parte sobre as diferentes parametrizações refere-se apenas à função objetivo que eu discuto ser uma reparameterização da que você provavelmente está discutindo. Este comentário pode ser amplamente ignorado na íntegra. Além disso, o procedimento que a @kjetilbhalvorsen recomenda não parece estar correto. O agrupamento discutido existe para quando houver uma resposta multivariada. Isso é diferente. No entanto, você pode, por exemplo, usar o pacote para fazer isso. GG{{1,,p}}Ggglasso
User795305
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(Nota: Não coloque um espaço depois do "@", caso contrário, o usuário não é notificado.)
user795305

Respostas:

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GG{1,,p}pyRnXRn×p2arg min p R p 1

argminβRp12nyXβ22+λgG|G|1/2βg2.
2arg min p R p 1
argminβRp12nyXβ22+λgG|G|1/2βg2+μβ22.
argminβRp12nyXβ22+λgG|G|1/2βg2+μβ22=argminβRp:β22C12nyXβ22+λgG|G|1/2βg2=argminβRp:β2C12nyXβ22+λgG|G|1/2βg2=argminβRp12nyXβ22+λgG|G|1/2βg2+μ~β2=argminβRp12nyXβ22+(λgG|G|1/2βg2+μ~p1/2β2),
onde é a variável dupla correspondente e . Como podemos ver, essa última expressão é um laço de grupo com grupos "sobrepostos", pois não é mais uma partição. Além disso, o grupo tem uma variável dupla (ou variável de ajuste) que é distinta da variável dupla para os outros grupos.μ~μ~=p1/2μ~{ 1 , , p } ˜ μ λG{1,,p}{1,,p}μ~λ

Isso pode ser um problema de otimização que pode ser resolvido usando o pacote gglasso. A leitura da seção na página 9 da documentação aqui informa sobre a gglassofunção que deve ser usada. Observe que o argumento pmaxprecisará ser fornecido manualmente com um último componente que servirá como parâmetro de ajuste.

user795305
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