Desejo calcular coeficientes para uma regressão muito semelhante à regressão logística (na verdade, regressão logística com outro coeficiente: quandoApode ser dado). Pensei em usar o GMM para calcular os coeficientes, mas não tenho certeza de quais são as condições de momento que devo usar.
Alguém pode me ajudar com isso?
Obrigado!
logistic
generalized-moments
user5497
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Respostas:
Assumindo , este modelo possui a variável de resposta de Bernoulli Y iA ≤ 1 YEu com
onde (e possivelmente A , dependendo de ser tratado como uma constante ou um parâmetro) são os coeficientes ajustados e X i são os dados para observaçãob UMA XEu Eu
As condições do momento são:
Substituímos isso pela amostra da condição, assumindo queN observações:
Aqui estão os coeficientes ajustados usando regressão logística:
O código de convergência 0 indica o procedimento convergido e os parâmetros são idênticos aos retornados por regressão logística.
momentEstim.baseGmm.iterative
gmm:::.obj1
optim
gmm
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