Recomendação de livros de estatísticas avançadas

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Existem vários tópicos neste site para recomendações de livros sobre estatísticas introdutórias e aprendizado de máquina, mas estou procurando um texto sobre estatísticas avançadas, incluindo, em ordem de prioridade: probabilidade máxima, modelos lineares generalizados, análise de componentes principais, modelos não lineares . Eu tentei o Statistical Models da AC Davison, mas, francamente, tive que anotá-lo após 2 capítulos. O texto é enciclopédico em sua cobertura e guloseimas matemáticas, mas, como praticante, gosto de abordar os assuntos compreendendo primeiro a intuição e depois me aprofundando no contexto matemático.

Estes são alguns textos que considero destacados por seu valor pedagógico. Gostaria de encontrar um equivalente para os assuntos mais avançados que mencionei.

Robert Kubrick
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Eu me pergunto ... como o Hyndman et al. livro tratar os tópicos listados acima? O tratamento normal desses problemas na previsão é bastante específico para o campo; portanto, eu não esperaria que alguém aprendesse muito para a aplicação de estatísticas gerais em um livro de previsão.
S. Kolassa - Restabelece Monica
@StephanKolassa Os livros que listei são apenas exemplos de estatísticas introdutórias que mencionei pelo valor pedagógico.
Robert Kubrick

Respostas:

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Máxima verossimilhança: Com toda a verossimilhança (Pawitan). Livro moderadamente claro e o mais claro (IMO) com relação aos livros que tratam apenas de probabilidade. Também possui código R.

GLMs: Categorical Data Analysis (Agresti, 2002) é um dos melhores livros estatísticos escritos que li (também possui código R disponível). Este texto também ajudará na probabilidade máxima. A terceira edição será lançada em alguns meses.

O segundo da minha lista dos dois acima é o Modeling Binary Data de Collett .

PCA: Acho a escrita de Rencher clara em Métodos de análise multivariada . Este é um texto de nível de pós-graduação, mas é introdutório.

julieth
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Concordo. Eu posso ter preconceito, porque acho que ele faz referência ao meu bootstrap bppk e poucas pessoas fazem.
22812 Michael Chernick
Seus livros são ótimos. :) Se a pergunta tivesse solicitado um livro de inicialização, eles estariam na minha lista.
julieth 28/07/12
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+1 no livro de Collet. Ele contém muitos conjuntos de dados úteis.
Obrigado a todos pela excelente seleção. Eu escolhi essa resposta simplesmente porque tem poucas respostas e oferece mais amplitude em termos de assuntos tratados (PCA, probabilidade, análise multivariada). Só saberei quais livros são melhores depois de lê-los, é claro. O Agresti não está incluído aqui, mas tem forte apoio dos outros pôsteres.
Robert Kubrick
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Alguns livros sobre estimativa de probabilidade

  • * Amari, Barndorff-Nielsen, Kass, Lauritzen e Rao, geometria diferencial na inferência estatística . Geometrical approach for proving existence, uniqueness and other properties of MLE.

  • * Mordomo, Aproximações de Saddlepoint com Aplicações .
    Saddlepoint approximations to the MLE on complicated models.

  • * Cox, Principles of Statistical Inference .
    A basic reference on MLE.

  • * Cox e Barndorff-Nielsen, Inferência e Assintóticos . dois expoentes nesta área.Likelihood, pseudo-likelihood, approximation theorems and asymptotics explained by two exponents in this area.

  • * Edwards, Probabilidade .
    A reference for a general discussion on this concept.

  • * Ferguson, Um Curso em Teoria de Grandes Amostras . Contains classical results on asymptotic properties of point estimators.

  • * Kalbfleisch, Probabilidade e Inferência Estatística II . - Livro introdutório contendo resultados básicos interessantes, como a aproximação contínua  à probabilidade que nem sempre é explicada.
    Introductory book containing interesting basic results such as the continuous  approximation to the likelihood which is not always explained.

  • * Lehmann e Casella, teoria da estimativa pontual .
    Classical results on point estimation, an essential reference.

  • * Pace e Salvan, Princípios da Inferência Estatística: De uma Perspectiva Neopescadora . o neopescador.A good reference on a school of thought becoming more and more popular: the Neo-Fisherian.

  • * Pawittan, com toda a probabilidade: modelagem estatística e inferência usando a probabilidade .

  • * Serfling, aproximação Teoremas de Estatística Matemática . More rigorous book, here you can find the mystical "regularity conditions".

  • * Severini, Métodos de Probabilidade em Estatística .

  • * Shao, Estatística Matemática .
    Classical results, good as a textbook.

  • * Sprott, inferência estatística na Science . - referência básica sobre a probabilidade, perfil probabilidade e modelagem estatística clássica. Basic reference on likelihood, profile likelihood and classical statistical modelling.

  • * van der Vaart, Estatística Assintótica .
     estimadores de momento, eficiência e testes.A general reference on: modes of convergence, properties of MLE, delta method,  moment estimators, efficiency and tests.

  • * Nova e Smith, Essentials of Statistical Inference . p *  fórmula, likelihoods perfil modificado e muito mais.A more recent book on: Likelihood, pseudolikelihood, saddlepoint approximations, p formula, modified profile likelihoods and more.

Sugestão para o OP

user10525
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Eles estão listados em uma ordem específica (por exemplo, do seu favorito para o menos favorito) ou não?
Jake Westfall
@ Jake Como minha memória os trouxe de volta. Incluirei mais assim que conseguir recuperá-las e depois as organizarei em ordem alfabética.
@ Procrastinator Obrigado pela lista exaustiva, mas estou mais interessado em recomendações específicas focadas nos critérios que descrevi, em vez de em uma lista grande.
Robert Kubrick
@RobertKubrick Não entendi bem o seu comentário, mas é claro que é uma questão de gosto. Estou focado em livros que tratam de alguns aspectos da estimativa de probabilidade. Posso lhe contar alguns aspectos particulares, se desejar. Este tópico é muito extenso para ser resumido em alguns livros ... e acredite, não estou escolhendo livros aleatoriamente.
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Conheço alguns livros e, para os que conheço, acho que o Procrastinator identificou livros que se encaixam nos critérios. Mas Robert Kubrick, o que você espera de nós. Essa é uma pergunta difícil e nós atendemos melhor, fornecendo uma boa lista. no final, você tem opções pessoais a fazer e não o conhecemos o suficiente para escolher. Não estamos dizendo para comprar todos os livros da lista. Mas você pode ir para a Amazônia e dar uma olhada no interior. Leia as opiniões dos clientes e as descrições dos editores.
Michael Chernick
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Meu palpite é que, para suas necessidades, o melhor livro sobre modelos lineares generalizados é provavelmente:

Existem outros livros que podem ser considerados melhores, mas suspeito que seriam menos atraentes para um profissional que preferiria evitar matemática densa:

Quanto aos seus outros tópicos, acho que não conheço livros para eles, mas talvez outros possam fazer algumas recomendações.

gung
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McCullagh & Nelder certamente exige alguma sofisticação matemática, mas acho que "completamente impenetrável para todos, exceto estatísticos matemáticos muito avançados" exagera. Eu acho que é menos matematicamente exigente do que, digamos, Hogg & Craik.
Peter Flom - Restabelece Monica
Desculpe pela hipérbole, @Peter, eu editei o comentário. (No entanto, que ficou em linha w / o que eu ouvi, eu notar que eu não tenha realmente lê-lo.)
gung - Reintegrar Monica
Boas sugestões @Gung.
Michael Chernick
Peter, você quis dizer Hogg & Craig. Bob Hogg tem um novo co-autor nas edições recentes Elliot Tanis.
22812 Michael Chernick
2
Eu recomendaria qualquer coisa por Agresti. Ele é muito alto no índice de clareza / sofisticação. Ou seja, em qualquer nível de sofisticação matemática, Agresti escreve claramente, em comparação com outros.
Peter Flom - Restabelece Monica
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Não tenho certeza se eles estão no nível que você está procurando, mas alguns livros foram úteis.

GLMs - McCullagh e Nelder é o livro canônico

PCA - Um Guia do Usuário para Componentes Principais - apesar do título, ele entra em algum grau de profundidade sobre o tópico

user4733
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6

Os livros de Modelos não-lineares nos quais eu gosto e confio são (1) Bates e Watts e (2) Gallant . Ambos são publicados por Wiley.

Michael Chernick
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Opa, @Gung e eu estávamos editando ao mesmo tempo para corrigir os links. Agora nem a edição está lá! OK, agora acho que está certo
Peter Flom - Restabelece Monica
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+1, obrigado Michael. Tenho certeza de que será útil no OP. BTW, a maneira como eu faço os links é copiar o link na outra página, clicar duas vezes / destacar a palavra ou frase que desejo servir como o hiperlink aqui e, em seguida, clicar no botão acima da janela de texto ao lado da cotação marca que se parece com três elos de uma cadeia. Isso abre um assistente onde você pode colar o endereço da web. Cheers
gung - Reinstate Monica
Tenho certeza que o livro é bom, mas US $ 202!
28412 Glen
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Os livros Wiley são um pouco mais caros do que outros editores, mas isso não está longe do ritmo dos livros estatísticos avançados. Eu recebi o meu há muito tempo, quando eles eram muito mais baratos. Mas a resposta é pedir emprestado de uma biblioteca técnica ou usá-lo. Cópias usadas de textos como esses costumam vender por um preço consideravelmente menor, mesmo em boas condições, como comprar um carro usado.
Michael Chernick
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Eu realmente gosto dos livros de Larry Wasserman "All of Statistics" e "All of Nonparametric Statistics". Eles são muito legíveis e cobrem muito terreno rapidamente.

Amit Moscovich
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(+1) Eu não havia percebido que esses livros (bem recebidos) incluíam tópicos avançados e material introdutório.
whuber
O único problema é que o livro é muito breve.
LaTeXFan 12/12
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Para análise bayesiana (incluindo análise imprecisa), vou colocar grandes fichas para:

Esse último livro, do brilhante Peter Walley, é uma revelação sobre diferentes maneiras de fazer análise de sensibilidade e o fato de que isso pode ser incorporado à teoria da probabilidade em um nível axiomático.

Restabelecer Monica
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Mehta (2014) Statistical Topics (ISBN: 978-1499273533) é um bom contador de histórias de estatísticas de nível intermediário. No entanto, não cobre muitos dos tópicos mencionados acima.

gung
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Um livro de estatísticas introdutório realmente simples é "Discovering Statistics using R", de Andy Field - também disponível para o SPSS. Ele contém muitos exemplos legais e é até divertido de ler. Menos preciso, embora comparado a outros livros, mas com muito poucas formulações matemáticas e muito texto. Achei fácil para um começo básico e ainda o estou usando de tempos em tempos.

Frise
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Essa é uma sugestão razoável, mas acho que não é bem o que o OP está pedindo.
gung - Restabelece Monica
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+1. Os livros de Andy Field não são, de maneira alguma, o que essa questão trata, até onde posso dizer.
Nick Cox