Vamos ser um vector aleatório tirado a partir de . Considere uma amostra . Definir , e C :=1. Vamose.
Pelo teorema do limite central, assuma que
onde é uma matriz de covariância completa.
Pergunta : Como provar (ou refutar) que
para alguns e para alguns tais que ? Isso parece simples. Mas não consegui descobrir exatamente como mostrar isso. Esta não é uma pergunta de lição de casa.
Entendo que o método delta nos permita concluir facilmente
ou
Estes são um pouco diferentes do que eu quero. Observe as matrizes de covariância nos dois termos. Sinto que sinto falta de algo muito trivial aqui. Como alternativa, se isso simplificar, também podemos ignorar , ou seja, set e assumir que é invertível. Obrigado.
Respostas:
Há alguma dificuldade ao usar o método Delta. É mais conveniente derivá-lo manualmente.
Por lei dos grandes números, . Daí . Aplique o teorema de Slutsky, temos Pelo teorema do mapeamento contínuo, temos Portanto, Pelo teorema de Slutsky, temos Combinando as duas igualdade acima, obtém-seC^−→PC C^+γnI−→PC
Para ser simples, abaixo assumimos que são distribuídos normalmente e . É um resultado padrão que que é uma matriz aleatória simétrica com elementos diagonais como e elementos diagonais desativados como . Assim, por expansão de matriz de taylor , temosXi γn=o(n−1/2)
Assim,
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