Como saber se a namorada pode dizer o futuro (ou seja, prever ações)?

19

Minha namorada recentemente conseguiu um emprego fazendo vendas e negociando em um grande banco. Impulsionada por seu novo trabalho, ela acredita que pode prever se as ações aumentarão ou diminuirão no final do mês maiores do que o acaso (ela acredita que pode fazê-lo com precisão de 80%!)

Eu sou muito cético. Concordamos em fazer um experimento no qual ela escolherá um número de ações e, em um tempo predeterminado, verificaremos se estão em alta ou em baixa.

Minha pergunta é a seguinte: quantas ações ela precisaria escolher e quantas teria que acertar, a fim de ter poder estatístico suficiente para dizer com confiança que ela pode prever com precisão as ações?

Por exemplo, quantas ações ela precisaria escolher para dizer, com 95% de certeza, que ela escolhe ações com precisão de 80%?

Editar: para o experimento que concordamos, ela não precisa prever por quanto as ações aumentarão ou diminuirão, mas apenas se elas aumentarem ou diminuirão.

Benjamin
fonte
1
É uma pergunta incomum para o site, mas acho interessante. Um aspecto interessante dessa questão é que tipo de modelo estatístico achamos que representa razoavelmente um indicador de base / não psíquico. Por exemplo, se uma ação em particular tiver aumentado em +3 todos os dias no último mês, você não precisaria ser psíquico para supor razoavelmente que pode haver +3 novamente amanhã. Então, quão precisa ela precisa ser (e comparada com o que) antes de aceitá-la como evidência de pré-reconhecimento? Não está imediatamente claro para mim.
Jake Westfall
3
As previsões dela também a fazem lucrar? É isso que importa. As simples previsões de ascensão e queda (sem peso) são fáceis de outra maneira.
Sextus Empiricus
5
As ações em um mercado em alta subirão de qualquer maneira. Você pode comparar com um índice de mercado (ela pode superar apenas a compra do mercado?). O que justificaria sua sensação de que ela pode "escolher" ações - se ela escolheria ações com melhor desempenho do que isso (caso contrário, por que procurar aconselhamento sobre investimentos? Basta comprar o mercado). Eu sugeriria realmente usar as escolhas dela como um portfólio (ponderado como ela gosta) e ver como isso funciona. Eu também não faria isso uma vez, mas muitas vezes. Além disso, você deve considerar o custo de seguir o conselho dela (com que frequência ela levaria as pessoas a mudarem o que elas têm?). ...
ctd
3
... As operações custam dinheiro, portanto, mesmo que ela supere o mercado, ela ainda o faz depois que você se ajusta ao custo de realmente fazer as operações? Agora, presumivelmente, ela seria paga por seus conselhos. Ela traz um valor extra suficiente acima do que cobra que eles ainda superem o mercado depois de pagar as taxas e os custos de negociação (do banco)? [Caso contrário, o conselho dela não vale nada para um cliente.] .... os estudos tendem a mostrar que consultores especializados podem superar o mercado em média (se apenas apenas ), mas depois de levar em conta os vários custos, eles não.
Glen_b -Reinstala Monica
4
Considere se é uma boa ideia medir a evidência de que sua namorada está errada.
Sullysaurus

Respostas:

2

Pergunta interessante. Esta não é realmente uma resposta, mas é muito tempo para ser um comentário.

Eu acho que seu projeto experimental é desafiado por estas razões:

1) Isso não reflete a maneira como a seleção de estoque é realmente avaliada no “mundo real”. Como exemplo extremo, suponha que o selecionador de ações A tenha escolhido 1 ação que subiu 1000% e 9 que caíram 1%, e o selecionador de ações B escolheu 10 ações que subiram 1%. Se essas ações foram realmente usadas para construir um índice, então claramente A seria o melhor desempenho, mas B seria muito melhor em seu experimento. Um desafio mais interessante financeiramente seria construir um portfólio e comparar seu desempenho com o do S&P 500. Por sua vez, existe um mecanismo comumente usado para avaliar esse desempenho: basta fazer uma regressão linear dos retornos diários do portfólio contra os da S&P. O termo de interceptação (geralmente chamado de "alfa") mede o desempenho médio "acima e acima do mercado". Como é um coeficiente de uma regressão linear, é uma questão trivial construir um intervalo de confiança de 95%, se você escolher. Em seguida, compare isso com as taxas que o banco cobraria por esse serviço.

2) Desconsiderando 1, como parece que vocês dois já concordaram com a forma do experimento, considere como isso pode ser feito. Suponha que eu tenha um oráculo mágico que me diga a probabilidade de cada ação estar acima do preço atual daqui a um mês (digamos). Então eu poderia simplesmente escolher as n ações com as maiores probabilidades, e provavelmente mais de 50% delas realmente subiriam. Agora, essas probabilidades são codificadas (imperfeitamente) em vários preços de opções. Por exemplo, posso comprar a chamada "opção binária", que é basicamente uma aposta no evento "O estoque X estará acima do preço Y na data Z". O preço de tal implica uma probabilidade desse evento (embora a data mais próxima de Z seja a atual, menos confiável será). Como seguir cegamente a “sabedoria das multidões” não requer nenhum conhecimento específico, Eu argumentaria que o desempenho de uma estratégia como essa deve ser considerado "nível de chance" para seu experimento específico. Como alternativa, você apresenta a ela uma lista de ações de sua escolha e pede que ela indique se ela acha que cada uma delas será positiva ou negativa, juntamente com sua confiança em cada previsão. Em seguida, agrupe todas as respostas por nível de confiança e veja quão estreitamente elas se alinham (ou seja, aquelas ações em que ela estava 90% confiante, ela previu corretamente 90% delas?). Existe uma maneira padrão de quantificar isso; não me lembro de imediato como é chamado, mas você pode ler sobre isso em Superforecasters por Phil Tetlock. e peça-lhe que indique se acha que cada um será alto ou baixo, juntamente com sua confiança em cada previsão. Em seguida, agrupe todas as respostas por nível de confiança e veja quão estreitamente elas se alinham (ou seja, aquelas ações em que ela estava 90% confiante, ela previu corretamente 90% delas?). Existe uma maneira padrão de quantificar isso; não me lembro de imediato como é chamado, mas você pode ler sobre isso em Superforecasters por Phil Tetlock. e peça-lhe que indique se acha que cada um será alto ou baixo, juntamente com sua confiança em cada previsão. Em seguida, agrupe todas as respostas por nível de confiança e veja quão estreitamente elas se alinham (ou seja, aquelas ações em que ela estava 90% confiante, ela previu corretamente 90% delas?). Existe uma maneira padrão de quantificar isso; não me lembro de imediato como é chamado, mas você pode ler sobre isso em Superforecasters por Phil Tetlock.

Mike Hawk
fonte
1
Comentários longos podem ser construídos usando vários comentários. O espaço de resposta deve ser usado apenas para respostas.
Michael R. Chernick
2
Parece pelo menos uma resposta parcial. Se mais comentários como esse provavelmente devem ser respostas (inclusive a minha).
Glen_b -Reinstala Monica
0

Um teste muito simples seria o seguinte: sempre que ela escolhe uma ação, você também escolhe uma ação. Acho que você não se considera um especialista no mercado de ações. Portanto, sua escolha será de aprox. aleatória.

Usando este método, você pode melhorar o poder estatístico impondo algumas regras:

  1. Ambos atribuem a mesma previsão (diminuir ou aumentar). Ela pode escolher qual.
  2. Você deve definir a que horas você avalia os estoques.
  3. Você deve definir quantas ações precisa comprar (> 20 seria bom) e comprar com a mesma quantia de dinheiro. Portanto, quando ela diz que compra ações A, isso implica que as comprará por 10.000 dólares.
  4. As coisas se tornam mais precisas, se os dois limitarem suas escolhas às ações de um índice especial. Do que você não precisa escolher ações, mas pode executar uma simulação. Então você pode até avaliar a variação esperada. No entanto, você precisará armazenar os dados de estoque em algum lugar. Uma alternativa seria que, sempre que ela compra uma ação, você escolhe 10 ações aleatórias - você apenas simula a escolha de dez "especialistas" aleatórios. :)
Semoi
fonte
0

Quanta energia você deseja que seu teste estatístico tenha? Ou seja, se ela tem a capacidade, com que probabilidade você deseja detectar a capacidade? Definir poder é essencial para determinar o tamanho da amostra.

Para fornecer uma resposta, vamos fazer algumas suposições

  1. Vamos supor que queremos um poder de 80%, um nível de confiança de 95% e um teste unilateral.
  2. Para evitar fazer uma única previsão (ou seja, tudo o que as ações sobem), force-a a prever n mercados que subirão e n mercados que cairão. Isso garantirá que ela possa prever os que subirão e os que descerão.
  3. H0 0:p>0,5

Sob esse quadro de trabalho, ela teria que escolher 15 ações que subirão e 15 ações que cairão.

Link para a calculadora

Minador
fonte
1) Acho que você terá que testar contra p = 0,8. 2) além disso, talvez seja melhor que ela adivinhe um número x de ações aleatórias, afinal. Porque nesse conceito, com ações de sua própria escolha, ela pode escolher aquelas que são mais fáceis de prever.
Sextus Empiricus
Neste teste alternativo (ações aleatórias), para testar se ela tem poder de pelo menos 80%, um teste com x = 14 seria suficiente (onde ela deve adivinhar que todos estão corretos). Se ela tem realmente 0,8 ou poder superior, em seguida, a probabilidade de não obter qualquer erro é inferior a 5% (ou mais exatamente pbinom (0,14,0.2) = 0,044) chá degustação experiência Isto assemelha-se de Fisher
Sexto Empírico
Eu acho que o conceito de ela escolher 15 (mais ou menos) por conta própria é uma maneira mais representativa de como se pode escolher ações. Se ela puder escolher com segurança 15 ações que subirão (p> 0,5) e aquelas que cairão (p> 0,5), é provável que seja possível ganhar dinheiro. Ela escolhe as ações de que mais confia neste teste e em seu trabalho (ela deve escolher a "fácil de prever ações") #
Underminer
Essa é realmente uma maneira mais representativa do que alguém faria em um trabalho. Mas o 'prever se as ações aumentarão ou diminuirão com precisão de 0,8' é diferente de 'selecionar algumas ações que aumentarão ou diminuirão com precisão de 0,8'. Então esse nível de precisão também dependerá do número de ações que ela tiver que escolher. Seria mais difícil se você pedir para selecionar algo> 15 ações. Então a questão 'escolher o número mínimo de ações que precisam ser selecionadas' não é como o problema da experiência de degustação de chá, mas sobre o que seria um número representativo para o trabalho (15 pode ser muito fácil)
Sextus Empiricus