Ao desenvolver um software de série temporal de uso geral, é uma boa ideia torná-lo invariante? Como alguém faria isso?
Tomei uma série temporal de cerca de 40 pontos e, em seguida, multipliquei por fatores que variavam de 10E-9 a 10E3 e, em seguida, executei as funções ARIMA do Forecast Pro e Minitab. No Forecast Pro, todos resultaram na mesma resposta (modelagem automática), enquanto no Minitab, não foram. Não tenho certeza do que o Forecast Pro faz, mas eles podem aumentar ou diminuir todos os números em uma determinada escala (digamos 100s) antes de executar o modelo. Essa é uma boa ideia em geral?
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