Usando plot.rq
o quantreg
pacote em R, podemos plotar a distribuição de estimativa do coeficiente e obter algo como isto:
Quais são as linhas vermelhas pontilhadas? A pesquisa extensiva revelou que a do meio é a média de todas as 99 estimativas, mas ainda não sabemos sobre a linha vermelha pontilhada.
Respostas:
Aqui está uma reprodução da regressão de Engel da vinheta de quantreg . Para tornar o gráfico mais legível, focalizo o segundo parâmetro (declive):
Agora, eu posso overplot, em verde, as estimativas usuais do OLS e seu intervalo de confiança (5-95)%:
e eles correspondem às linhas vermelhas pontilhadas na plotagem original.
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