Quais são os valores p, d, q, no ARIMA?

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Na arimafunção em R, o que order(1, 0, 12)significa? Quais são os valores que podem ser atribuídos a p, d, q, e qual é o processo para encontrar esses valores?

kalyani
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Se você digitar ?arimano console, obterá a página de ajuda da função. Em relação à opção order, ele diz: "Uma especificação da parte não sazonal do modelo ARIMA: os três componentes (p, d, q) são a ordem AR, o grau de diferenciação e a ordem MA". Além disso, confira os exemplos e você sempre pode se divertir. Também existem bons livros que dão uma introdução à análise de séries temporais em R. Shumway / Stoffer é apenas um.
31412 Christoph_J
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people.duke.edu/~rnau/411arim.htm que fornece uma descrição muito boa sobre p, d, q e como descobrir valores para cada um. Hyndman que foi uma das pessoas que fizeram o pacote Previsão para R também tem um livro livre que abrange o tema otexts.com/fpp/8
DanTheMan

Respostas:

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  1. O que significa o ARIMA (1, 0, 12)?

    Especificamente para o seu modelo, ARIMA (1, 0, 12) significa que você está descrevendo alguma variável de resposta (Y) combinando um modelo Auto-Regressivo de 1ª ordem e um modelo de Média Móvel de 12ª ordem. Uma boa maneira de pensar sobre isso é (AR, I, MA). Isso faz com que seu modelo pareça o seguinte, em termos simples:

    Y = (Parâmetros auto-regressivos) + (Parâmetros da média móvel)

    O 0 entre o 1 e o 12 representa a parte 'I' do modelo (parte Integrativa) e significa um modelo em que você está considerando a diferença entre os dados variáveis ​​de resposta - isso pode ser feito com dados não estacionários e não parece que você está lidando com isso, então você pode simplesmente ignorá-lo.

    O link que o DanTheMan postou mostra uma boa mistura de modelos que podem ajudá-lo a entender o seu, comparando-o a esses.

  2. Quais valores podem ser atribuídos a p, d, q?

    Muitos números inteiros diferentes. Existem testes de diagnóstico que você pode fazer para tentar encontrar os melhores valores de p, d, q (consulte a parte 3).

  3. Qual é o processo para encontrar os valores de p, d, q?

    Existem várias maneiras, e não pretendo que isso seja exaustivo:

    • observe um gráfico de autocorrelação dos dados (ajudará se o modelo de média móvel (MA) for apropriado)
    • observe um gráfico de autocorrelação parcial dos dados (ajudará se o modelo AutoRegressive (AR) for apropriado)
    • veja o gráfico estendido de autocorrelação dos dados (ajudará se for necessária uma combinação de AR e MA)
    • experimente o Critério de Informação de Akaike (AIC) em um conjunto de modelos e investigue os modelos com os valores mais baixos de AIC
    • experimente o Critério de Informação Bayesiano de Schwartz (BIC) e investigue os modelos com os menores valores de BIC

    Sem saber o quanto mais você precisa saber, não posso ir muito além, mas se você tiver mais perguntas, não hesite em perguntar e talvez eu, ou outra pessoa, possa ajudar.

* Editar : Todas as maneiras de encontrar p, d, q listadas aqui podem ser encontradas no pacote R TSA, se você estiver familiarizado com R.

Dan
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para python, você pode sugerir como encontrar correta p, d, valor q
debaonline4u
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order(p,d,q)ϕ(B)(1-B)dXt=θ(B)ZtBϕ(B)=1-ϕ1B--ϕpBpθ(B)=1+θ1B++θqBq

A melhor maneira de encontrar p, d, qvalores em R é usar a auto.arimafunção from library(forecast). Por exemplo auto.arima(x, ic = "aic"),. Para mais informações, consulte ?auto.arima.

Alfa
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