Estou tentando decompor uma série temporal de observações na estrutura variância-covariância e uma série aleatória .
Portanto, posso derivar a matriz de variância-covariância da função de autocorrelação de . Esta será uma matriz de Toeplitz, que é semidefinida positiva. Portanto, sou capaz de calcular uma matriz adequada para transformar minhas séries correlatas em um sinal aleatório.
Eu sou capaz de fazer isso usando a função sqrt (m) no MATLAB, mas também posso encontrar uma fatoração de Cholesky da matriz de variância-covariância e usá-la para induzir as correlações. No entanto, obtenho resultados diferentes (mas um pouco semelhantes) para as séries aleatórias usando os métodos sqrtm e Cholesky.
Eu li vários textos para determinar como determinar a raiz quadrada de várias matrizes e observei os métodos de decomposição de autovalores e assim por diante. Vejo que existem apenas soluções únicas sob certas condições prescritas - mas presumo que essas soluções exclusivas ainda sejam apenas uma das muitas raízes?
Minha pergunta é a seguinte: existe alguma maneira de argumentar que uma raiz quadrada específica é preferível a outra. Caso contrário, existe uma maneira de extrair todas as soluções possíveis, de modo que todas as funções aleatórias possíveis possam ser obtidas?
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