Quando leio "média móvel" em relação a uma série temporal, penso em algo como , ou talvez um valor média como . (Eu percebo que esses são realmente modelos AR (3), mas é para isso que meu cérebro pula.) Por que os modelos MA (q) são fórmulas de termos de erro ou "inovações"? O que tem a ver com uma média móvel? Sinto como se estivesse perdendo alguma intuição óbvia. 0,5xt-1+0,3xt-2+0,2xt-3{ϵ}
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Se você observar um processo MA de média zero:
você pode considerar o lado direito como uma média móvel ponderada dos termos , mas onde os pesos não somam 1.ε
Por exemplo, Hyndman e Athanasopoulos (2013) [1] dizem:
Explicações semelhantes do termo podem ser encontradas em vários outros lugares. (Apesar da popularidade desta explicação, no entanto, não tenho certeza de que essa seja a origem do termo; por exemplo, talvez houvesse originalmente alguma conexão entre o modelo e a suavização da média móvel.)
Observe que Graeme Walsh aponta nos comentários acima que isso pode ter se originado com Slutsky (1927) " O somatório de causas aleatórias como fonte de processos cíclicos "
[1] Hyndman, RJ e Athanasopoulos, G. (2013) Previsão: princípios e prática. Seção 8/4. http://otexts.com/fpp/8/4 . Acesso em 22 set. 2013.
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