Minha pergunta básica é: O que é uma cópula adaptativa?
Tenho slides de uma apresentação (infelizmente, não posso perguntar ao autor dos slides) sobre cópulas adaptativas e não estou entendendo o que isso significa resp. para que serve isso?
Aqui estão os slides: Em seguida, os slides continuam com um teste de mudança de ponto. Eu estou querendo saber o que é isso e por que eu preciso disso em conexão com cópulas?
Os slides terminam com um gráfico de parâmetros estimado de forma adaptativa:
Isso parece mostrar que minhas estimativas estão atrasadas. Quaisquer outras interpretações, comentários seria ótimo!
data-visualization
copula
Copuleros
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Respostas:
Eu acho que adaptável neste contexto significa apenas a reestimação de forma contínua. Portanto, o parâmetro não deve mudar até que exista um ponto de mudança. Em seguida, o parâmetro true aumenta e permanece constante depois que diminui novamente devido ao segundo ponto de mudança. O parâmetro estimado é avaliado em comparação com o parâmetro verdadeiro: Qual a velocidade com que o ponto de mudança é obtido? Quão rápido ele se adapta ao novo ambiente?
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Significa re-estimativa de forma contínua. No entanto, não entendo por que alguém gostaria de fazer isso quando há perfeitamente boas cópulas dinâmicas paramétricas inventadas por Patton (2006) e estendidas por outras com várias equações forçantes, bem como a cópula autoregressiva estocástica mais recente (SCAR). Leia aqui [1] [www.wisostat.uni-koeln.de/Institut /.../ Manner_Reznikova (2010ER) .pdf].
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