Alguém pode me ajudar a entender quais são as diferenças entre o Modelo de Equações Simultâneas e o Modelo de Equações Estruturais (SEM)? Será ótimo se alguém puder me fornecer alguma literatura sobre isso.
Além disso, existe alguma literatura em que SEM foi usado no contexto de séries temporais? As literaturas que estou recebendo são explicadas principalmente SEM no contexto de dados transversais.
Obrigado!
time-series
references
sem
Beta
fonte
fonte
Respostas:
Modelos de equações simultâneas (vamos chamá-los de SIM para separar os dois tipos de modelos), são modelos nos quais você tem alguma simultaneidade. Por exemplo,
Como você pode ver, as duas equações formam um sistema de equações. Eles são amplamente utilizados em econometria e economia aplicada, mas não é garantido que eles tenham uma interpretação (econômica) razoável.
Além disso, para tornar as coisas ainda mais complicadas, os SIMs podem ser gravados de forma estrutural e reduzida. Portanto, você pode falar de um modelo de equação simultâneo de forma estrutural, sem se referir ao que é tradicionalmente conhecido como modelagem de equações estruturais (SEM)! Se você quiser uma referência, a Análise Econométrica de Seção Transversal e Dados de Painel da Wooldridge é muito boa.
No universo SEM, você tenta estimar relações causais e coisas que não pode observar. Por exemplo, é impossível observar o QI, mas você pode explorar os relacionamentos entre variáveis relacionadas (observáveis) para estudá-lo. A análise fatorial é um método SEM comum.
Para aplicações de SEM em séries temporais, você pode dar uma olhada na análise dinâmica de fatores.
fonte
Parece-me que a interpretação do SEM na econometria é assunto de debate. Pearl defende fortemente a interpretação causal do MEV e seus parâmetros. Por exemplo, você pode ler: Os fundamentos causais da modelagem de equações estruturais - Pearl (2012).
Ele considera termos como modelo de equação simultânea (SIM) como sinônimo de SEM. Na opinião de Pearl (página 3), o último é uma estratégia terminológica para remover / obscurecer o significado causal no SEM. Na sua opinião, a SEM deve ter sempre um significado causal claro.
Certamente, no contexto SEM / SIM, há sempre forma estrutural e forma reduzida , onde reduzidas são alcançadas pela identificação . Por favor, se você souber de um livro de econometria ou de um artigo sério que fale sobre SIM / SEM sem essas distinções, informe-me. A forma reduzida, por si só, executou apenas o significado correlacional / de regressão, mas, através da identificação, alcançamos um causal. Certamente o significado estrutural vai além do correlacional (em sentido amplo, não necessariamente linear), mas se o significado estrutural não é causal, não sei o que é.
O contexto de séries temporais também está relacionado, veja minha pergunta aqui: Equação estrutural e modelo causal em economia
fonte
Para adicionar a resposta anterior, eu diria que não é diferente; de fato, eles têm pontos de vista diferentes. O termo da equação simultânea concentra-se na simultaneidade; portanto, de acordo com o conceito, recomenda-se o uso de técnicas diferentes da OLS simples para estimar parâmetros. Por outro lado, o termo da equação estrutural concentra-se na própria estrutura, podendo incluir variáveis latentes, etc. De fato, existem inúmeras maneiras de modelar equações estruturais.
fonte