Fiquei me perguntando que diferença e relação existem entre previsão e previsão? Especialmente em séries temporais e regressão?
Por exemplo, estou correto que:
Em séries temporais, a previsão parece significar estimar valores futuros, dados valores passados de uma série temporal.
Na regressão, previsão parece significar estimar um valor, seja futuro, atual ou passado, nos dados fornecidos.
Obrigado e cumprimentos!
Respostas:
Sua distinção parece razoável. Houve uma discussão semelhante no site da analyticbridge, onde várias pessoas fazem várias distinções, mas nenhuma parece concordar.
O mais próximo foi: "A previsão seria um subconjunto de previsão. Sempre que você prever no futuro, é uma previsão. Todas as previsões são previsões, mas nem todas são previsões, como quando você usaria a regressão para explicar a relação entre dois. variáveis ".
Então, como você diz, "previsão" implica séries temporais e futuro, enquanto "previsão" não.
Observe que também há um termo "projeção" que é distinto da previsão ou previsão em algumas disciplinas.
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Há apenas uma diferença entre essas duas séries temporais. A previsão refere-se a observações fora da amostra, enquanto a previsão refere-se a observações fora da amostra. Os valores previstos (e com isso quero dizer os valores previstos do OLS) são calculados para observações na amostra usada para estimar a regressão. No entanto, a previsão é feita para algumas datas além dos dados usados para estimar a regressão; portanto, os dados sobre o valor real da variável prevista não estão na amostra usada para estimar a regressão.
Residuais : Diferença entre o valor real de Y e o valor previsto para observações na amostra.
Erro de previsão : diferença entre o valor futuro de Y, que não está contido na amostra de estimativa, e a previsão do valor futuro.
Nota : Isso foi extraído de Introdução à Econometria por Stock e Watson (p. 527)
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Há também uma diferença etimológica observada por Nate Silver em The Signal and the Noise :
e - como Nate Silver observa - eles fazem tem um significado diferente em certos domínios:
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[Isso foi feito como um comentário à resposta de Tim, que eu gostei, mas é muito longo.]
Há um comentário de Rasch ao longo das linhas da resposta de Tim:
na pág. 268 de "Suficiência, previsão e modelos extremos", de Lauritzen (Barndorff-Nielsen e outros, eds: Conferência sobre questões fundamentais em inferência estatística , Aarhus 1973).
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