Teste estatístico formal para determinar se um processo é um ruído branco

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Existe um teste estatístico formal para testar se o processo é um ruído branco?

time-series white-noise user333
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contra que alternativa?
user603

Respostas:

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Na análise de séries temporais, geralmente é utilizado o teste de Ljung-Box . Observe, porém, que ele testa as correlações. Se as correlações forem zero, mas a variância variar, o processo não será ruído branco, mas o teste de Ljung-Box falhará em rejeitar a hipótese nula. Aqui está um exemplo em R:

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

Aqui está o enredo do processo: insira a descrição da imagem aqui

Aqui está mais discussão sobre este teste .

mpiktas
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Ouliers na série de erros "esvaziam o ACF", produzindo assim um efeito ALICE IN WINDERKlAND. Todos da ACF estão sujeitos a este, portanto, deve-se garantir que não haja anomalias
IrishStat
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A biblioteca R hwwntest (teste de Haar Wavelet White Noise) parece funcionar muito bem. Oferece várias funções. Exige que a quantidade de dados seja uma potência de 2.

hywavwn.test () parece funcionar melhor para mim.

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1
Clem Wang
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