Laço no modelo de regressão binomial negativa

8

Existe alguma maneira de executar o LASSO com regressão binomial negativa em R? Estou executando uma regressão binomial negativa no meu conjunto de dados porque os dados são muito dispersos para impor a regressão de poisson. Enquanto isso, também estou enfrentando algum problema de multicolinearidade. Eu já tentei usar glmnetcom family = poisson, mas os dados não estão se ajustando muito bem (tanto para alfa = 0 quanto para alfa = 1) ... Sinceramente, não sei o que fazer para analisar essa grande bagunça de dados: /

obrigado

EDIT: aqui está a tabela de variância-covariância do ajuste binomial negativo

       8.392729e+18  1.239178e+06  -3.624090e+05  1.896258e+17  -3.702521e+17
       1.239178e+06  1.119052e-04   5.201989e-06 -1.877590e+05  -2.558095e+05
      -3.624090e+05  5.201989e-06   5.179343e-06 -8.021543e+04  -1.436381e+05
       1.896258e+17 -1.877590e+05  -8.021543e+04  2.193290e+17   6.413947e+16
      -3.702521e+17 -2.558095e+05  -1.436381e+05  6.413947e+16   2.142183e+17
r regression generalized-linear-model Jin-Dominique
fonte
1
Eu acho que você vai querer levar este para o Stack Overflow .
Nick Stauner
1
Para ser sincero, não tenho certeza se essa pergunta será abordada no SO; você pode perguntar no r-help listserv .
gung - Restabelece Monica
1
Esta questão parece estar fora de tópico, porque é sobre se uma análise específica pode ser executada em R.
gung - Reinstate Monica
4
também vai ser prejudicado pelo SO, porque é apenas um "como posso?" pergunta, em vez de uma questão de programação específica ... Você pode dar um pouco mais de contexto? Eu ficaria tentado a fazer um ajuste quase-Poisson (ou seja, ajustar o modelo como um laço de Poisson, por exemplo, com o glmnetpacote e, em seguida, fazer um ajuste post hoc aos erros padrão dos parâmetros com base no desvio residual estimado ...)
quer
1
Você já experimentou um modelo de quasipoisson? Com base na descrição muito vaga, acho que seu problema substantivo provavelmente tem a ver com uma questão de singularidade. Mostre-nos o que vcov(fit)dá, fitsendo seu objeto glm.
31413 AdamO

Respostas:

5

O LASSO e outros métodos penalizados para binomial negativo e binomial negativo inflado a zero são fornecidos pelo mpathpacote em R, como foi observado em uma página mais recente de Validação Cruzada . Uma resposta nessa página, no entanto, indica alguma dificuldade em usar mpath. Uma publicação recente ilustra uma aplicação do mpathpacote; uma vinheta no pacote R reproduz a análise de dados dessa publicação.

EdM
fonte