Regressão stepwise em R - valor p crítico

Qual é o valor p crítico usado pelo step() função em R para regressão passo a passo? Presumo que seja 0,15, mas minha suposição está correta? Como posso alterar o valor p crítico?

r regression p-value stepwise-regression Jason Samuels
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A função 'step' de R é baseada em AIC.

Michael M

É melhor não usar rotinas de seleção de modelo passo a passo. Para entender o porquê, pode ser útil ler minha resposta aqui: Algoritmos para seleção automática de modelo .

gung - Restabelece Monica

Além do comentário do @ MichaelMayer: a Descriptionparte da página de ajuda ?stepdiz, na sua totalidade: Selecione um modelo baseado em fórmula da AIC.

Stephan Kolassa

Como expliquei no meu comentário sobre sua outra pergunta, step usa AIC em vez de valores-p.

No entanto, para uma única variável de cada vez, AIC faz correspondem ao uso de um valor de p de 0,15 (ou para ser mais preciso, 0,1573):

Considere comparar dois modelos, que diferem por uma única variável. Chame os modelos (modelo menor) e (modelo maior) e deixe seus AICs serem e $\cal{M}_0$ $\cal{M}_1$ $\text{AIC}_0$ $\text{AIC}_1$ respectivamente.

Usando o critério AIC, você usaria o modelo maior se . Este será o caso se . $\text{AIC}_1<\text{AIC}_0$ $-2\log\cal{L_0}-(-2\log\cal{L_1})>2$

Mas isso é simplesmente a estatística em um teste de razão de verossimilhança. A partir do teorema de Wilks, rejeitaremos o nulo se a estatística exceder o quantil superior de um . Portanto, se usarmos um teste de hipótese para escolher entre o modelo menor e o maior, escolheremos o modelo maior quando . $\alpha$ $\chi^2_1$ $-2\log\cal{L_0}-(-2\log\cal{L_1})>C_\alpha$

Agora está no percentil 84,27 de um . Portanto, se escolhermos o modelo maior quando tiver um AIC menor, isso corresponderá à rejeição da hipótese nula para um teste do termo adicional com um valor de p de , ou $2$ $\chi^2_1$ $1-0.843=0.157$ $15.7\%$

Então, como você o modifica?

Fácil. Altere o kparâmetro stepde 2 para outra coisa. Você quer 10% em seu lugar? Faça 2.7:

qchisq(0.10,1,lower.tail=FALSE)
[1] 2.705543

Você quer 2,5%? Conjunto k=5:

qchisq(0.025,1,lower.tail=FALSE)
[1] 5.023886

e assim por diante.

No entanto, mesmo que isso resolva sua pergunta, recomendo que você preste muita atenção à resposta de Frank Harrell em sua outra pergunta, e procure respostas de muitos estatísticos sobre outras questões relacionadas à regressão passo a passo aqui, conselho esse que tende a ser muito consistentemente para evitar procedimentos passo a passo em geral.

Glen_b -Reinstate Monica
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Boa explicação. Você sabe se isso seria aproximadamente verdadeiro para os valores-p dos testes t de regressão ordinários?

Ben Ogorek

α = 0.05

$\alpha=0.05$

(ctd) ... uma série de problemas sérios com o stepwise. Outros incluem estimativas tendenciosas e erros padrão muito pequenos.

Glen_b -Reinstala Monica

Momentaneamente deixando de lado os problemas com a seleção gradual de modelos, estou interessado em generalizar a regra menor de AIC => 0,1573 p-value. O valor-p da Razão de Verossimilhança que você descreve é bom, mas em rotinas como o de R, a estimativa / std.err está sendo comparada a uma distribuição t. Este é um teste diferente, e eu queria saber se o seu resultado .1573 pode durar aproximadamente.

Ben Ogorek

t

$t$

k

$k$

Regressão stepwise em R - valor p crítico

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