Ao desenvolver um software de série temporal de uso geral, é uma boa ideia torná-lo invariante? Como alguém faria isso? Tomei uma série temporal de cerca de 40 pontos e, em seguida, multipliquei por fatores que variavam de 10E-9 a 10E3 e, em seguida, executei as funções ARIMA do Forecast Pro e...
Como posso calcular a média truncada ou aparada? Digamos truncado em 10%? Eu posso imaginar como fazê-lo se você tiver 10 entradas, mais ou menos, mas como posso fazer isso para muitas
Eu sei que a rpartfunção de R mantém os dados necessários para implementar a divisão multivariada, mas não sei se ele está realmente executando divisões multivariadas. Eu tentei pesquisá-lo on-line, olhando para os rpartdocumentos, mas não vejo nenhuma informação que ele possa fazer ou esteja...
apenas por curiosidade ... Qual idioma é o mais usado aqui? R? MATLAB? Pitão? Java? O que para protótipo ou produção? Por exemplo, acho que o MATLAB é usado principalmente para prototipagem, python para ambos prot. e produção
Onde posso encontrar uma boa prova de que os modelos baseados em CRF e os modelos baseados em regressão logística são convexos? Existe um truque geral para testar / provar que um modelo ou função objetiva é
Eu recebo 15 pontos. Os limites de controle estão em +/- 3 . Os pontos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 estão dentro dos limites de controle. Os pontos 2, 3, 12 e 14 estão fora dos limites de controle, com 2 abaixo do limite de controle inferior e 3, 12 e 14 acima do limite de controle...
O estimador de densidade do kernel é dado por onde identificou com alguma densidade desconhecida , - largura de banda,f^(x,h)=1nh∑i=1nK(x−Xih)f^(x,h)=1nh∑i=1nK(x−Xih)\hat{f}(x,h)=\frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n}K(\frac{x-X_{i}}{h})X1,...XnX1,...XnX_1,...X_nfffhhh ∫ ∞ - ∞ K ( x ) d x = 1 ∫ ∞ - ∞ K ( x...
Estou experimentando R e descobri que uma anova () precisa de um objeto do tipo lm. Mas por que devo continuar com uma anova depois disso: > x <- data.frame(rand=rnorm(100), factor=sample(c("A","B","C"),100,replace=TRUE)) > head(x) rand factor 1 0.9640502 B 2 -0.5038238 C 3 -1.5699734...
Deixe ser um conjunto finito e suponha que queremos calcular o tamanho de um subconjunto .AUMAAXXX Motivação : Se podemos gerar elementos de uniformemente aleatoriamente, podemos estimar o tamanho de por amostragem aleatória. Ou seja, coletamos amostras aleatórias de , se pertencerem a , então ....
Eu sou um novato em estatísticas, então peço desculpas antecipadamente se estou fazendo uma pergunta ousada. Procurei respostas para minha pergunta, mas acho que muitos dos tópicos são muito específicos ou vão rapidamente além do que eu entendo atualmente. Eu tenho alguns trabalhos de simulação...
Estou tentando declarar uma distribuição anterior para uma meta-análise bayesiana. Eu tenho as seguintes informações sobre uma variável aleatória: Duas observações: 3.0, 3.6 um cientista que estuda a variável me disse que , e que valores tão altos quanto 6 têm probabilidade diferente de...
Estamos preparando um manuscrito e o editor nos pediu para converter uma figura com um boxplot em uma tabela "por causa do conteúdo mais exato dos dados". Enquanto eu acho que os boxplots são bastante decentes em revelar algo sobre os dados, fiquei pensando o que vocês acham disso? Você...
Espero que isso não seja muito básico ou redundante. Eu tenho procurado por orientação, mas até agora ainda não tenho certeza de como proceder. Meus dados consistem em contagens de uma estrutura específica usada em conversas entre pares de interlocutores. A hipótese que eu quero testar é a...
Este é o intervalo de confiança estimado por prop.test n <- 600; x <- 276; p <- 0.40 prop.test(x, n, p, alternative="two.sided", conf.level=0.95, correct=T) 95 percent confidence interval: 0.4196787 0.5008409 Tentei reproduzi-lo, lendo o código em prop.test. Aqui está uma maneira...
Estou observando a curtose de amostra de uma variável aleatória bastante distorcida e os resultados parecem inconsistentes. Para ilustrar o problema, observei a amostra de curtose de um RV log-normal. Em R (que estou aprendendo lentamente): library(moments); samp_size = 2048; n_trial =...
Digamos que temos dois vetores aleatórios gaussianos p(x1)=N(0,Σ1),p(x2)=N(0,Σ2)p(x1)=N(0,Σ1),p(x2)=N(0,Σ2)p(x_1) = N(0,\Sigma_1), p(x_2) = N(0,\Sigma_2) , existe um resultado bem conhecido para a expectativa de seu produto E[x1xT2]E[x1x2T]E[x_1x_2^T] sem assumir
Embora seja mais fácil usar o teste do tipo qui-quadrado / Cressie-Read de Pearson, eu gostaria de testar a igualdade de proporções nas categorias em dois grupos usando um teste do tipo Kolmogorov-Smirnov da forma proposta por Pettitt & Stephens (1977 ) (veja também aqui ).kkk Em particular,...
Dados vetores modo que o coeficiente de correlação de Spearman de e seja , existem limites conhecidos no coeficiente de Spearman de com , em termos de (e , presumivelmente)? Ou seja, é possível encontrar funções (não triviais) forma que nnnx , y1, y2x,y1,y2x, y_1, y_2xxxyEuyiy_iρEu= ρ ( x ,...
Faço pesquisas psicológicas sobre diferenças individuais quase experimentais. Examino como as pessoas que diferem em uma capacidade cognitiva (que eu avalio) realizam outra tarefa que sempre envolve pelo menos manipulações dentro do sujeito (e às vezes entre sujeitos) - os DVDs geralmente são tempo...
Eu tenho um script python que cria uma lista de listas de tempo de atividade do servidor e dados de desempenho, onde cada sub-lista (ou 'linha') contém estatísticas de um cluster específico. Por exemplo, bem formatado, é algo como isto: ------- ------------- ------------ ----------...