Suponha que A seja um fator fixo e B seja um fator aleatório. A e B são cruzados. Outro fator aleatório C está aninhado em B. Considerando as interações AB e AC, como devo ajustar o modelo usando a função lme no pacote nlme?
Aqui estão quatro conjuntos diferentes de números: A = {95,47, 87,90, 99,00} B = {79,2, 75,3, 66,3} C = {38,4, 40,4, 32,8} D = {1,8, 1,2, 1,1} Usando um teste t de duas amostras sem assumir variações iguais, comparo B, C e D a A e obtenho os seguintes valores de p: Qual o valor de x na...
Digamos que eu tenha uma matriz de dados centrada com SVD .n×mn×mn \times mAAAA=UΣVTA=UΣVTA = U \Sigma V^{T} Por exemplo, colunas (medidas) que são espectros com frequências diferentes. A matriz é centralizada para que as linhas da matriz tenham sua média subtraída. Isso serve para interpretar os...
Existe um método para construir árvores de decisão que leve em consideração preditores estruturados / hierárquicos / multiníveis, que me permita impor conhecimento ou restrições de domínio às interações, por
Atualmente, estou estudando o seguinte caso de Neil Owen, com base no seguinte artigo que encontrei em um jornal: "Um estudante de 20 anos foi preso por toda a vida ontem pelo estupro e assassinato brutal de uma estudante, depois de um dos maiores programas de teste de DNA da história criminal...
Suponha que um conjunto de nós esteja espalhado sobre uma superfície 2D SS\mathcal{S} modo que, para qualquer , o número de nós dentro de siga uma distribuição Poisson com o parâmetro , ondemostra a área do subconjunto e é a intensidade dos pontos (número médio de pontos por unidade de...
Eu tenho uma pergunta sobre como corrigir erros padrão quando a variável independente tem correlação. Em uma configuração simples de série temporal, podemos usar a matriz de covariância de Newey-West com muitos atrasos e isso resolverá o problema de correlação nos resíduos. O que se faz em uma...
Estou tentando entender a análise dinâmica de fatores. Até agora, meu entendimento é que o DFA é apenas análise fatorial mais um modelo de série temporal nas pontuações (as cargas permanecem fixas). No entanto, nos casos que eu vi, o modelo nas pontuações é apenas uma caminhada aleatória com uma...
Eu estou tentando gerar muitos draws (ou seja, realizações) de um processo de Gauss eEu( T )ei(t)e_i(t) , 1 ≤ t ≤ T1≤t≤T1\leq t \leq T com média 0 e função covariância γ( s , t ) = exp( - | t - s | )γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) . Existe uma maneira eficiente de fazer isso que não...
Introdução objetivo é prever as taxas de crescimento anual para vários indicadores macroeconômicos (denotar um por ). Uma das tarefas é testar o desempenho da previsão de modelos de séries temporais rivais com e sem variáveis exógenas ( , uma matriz ). A lista de modelos rivais inclui:X t T ×...
No modelo logístico idealizado, obtemos uma curva em forma de S ligando cada IV contínuo ao DV. Mas, na prática, esse formato em S ocorre com pouca frequência, fazendo com que a abordagem logística pareça um pouco menos superior para esses tipos de dados. É claro que as probabilidades previstas de...
Estou tentando obter previsões para observações de um objeto lme. Isso deveria ser bem direto. No entanto, como recebo diferentes tipos de erros para diferentes tentativas, parece-me que estou perdendo alguma coisa. Meu modelo é o seguinte: model <- lme(log(child_mortality) ~...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 4 anos . Eu tenho dados com um valor inicial (y)...
Suponha que eu participe de um concurso com as seguintes regras: Cada pessoa pode receber até 6 entradas Todas as entradas serão agrupadas e 25% das entradas serão selecionadas para serem vencedores, com um máximo de 25. Cada pessoa pode ganhar apenas uma vez, independentemente do número de...
Em R, I tem um matriz onde o 'th linha de corresponde a uma distribuição em . Essencialmente, eu preciso provar de cada linha com eficiência. Uma implementação ingênua é:P I P { 1 , . . . , K }N× KN×KN \times KPPPEuiiPPP{ 1 , . . . , K}{1,...,K}\{1, ..., K\} X = rep(0, N); for(i in 1:N){ X[i] =...
Gostaria de construir previsões para um modelo misto (logística via glmer) em um novo conjunto de dados usando apenas os efeitos fixos, mantendo os efeitos aleatórios em 0. Mas estou tendo problemas para configurar a matriz do modelo para poder calculá-los. Como a classe mer não tem um método de...
Ao usar a abordagem passo a passo para selecionar variáveis, é garantido que o modelo final tenha o maior R ^ 2 possível R2R2R^2? Dito de outra maneira, a abordagem por etapas garante um ótimo global ou apenas um ótimo local? Por exemplo, se eu tiver 10 variáveis para selecionar e quiser...
Eu tenho um conjunto de dados empiricamente reunido que relaciona duas variáveis. Em um intervalo pequeno, o relacionamento parece linear; no entanto, em um intervalo maior, há claramente um relacionamento polinomial de segunda ordem, como pode ser visto na imagem em http://imgur.com/W7f9p . Estou...
Estou analisando um ECR duplo-cego, controlado por placebo, usando uma ANCOVA em R, onde o "efeito do tratamento" previsto aparece antes da ocorrência do tratamento! O objetivo do estudo é determinar se o tratamento de uma doença reduz um comportamento específico. Pessoas com a doença e o...
Em um experimento binomial, se observarmos indivíduo positivo entre indivíduos, a proporção de indivíduos positivos será significativamente menor que com um erro do tipo 1 menor e muito próximo a . Esse fato, às vezes chamado de "regra dos três", é uma conseqüência das desigualdadesx = 0x=0x=0nnn3...