Estou ciente de testar a suposição de riscos proporcionais no contexto dos modelos Cox PH, mas não encontrei nada relacionado a modelos paramétricos? Existe uma maneira viável de testar a suposição de PH de certos modelos paramétricos? Parece que deve ser dado que os modelos paramétricos são...
Em Descobrindo estatísticas usando o SPSS 4ª edição, por Andy Field, foi recomendável incluir o termo de interação entre a variável independente e sua variável de transformação de logaritmo natural correspondente para verificar a violação da suposição de linearidade. Qual é a teoria estatística por...
Eu entendo que na regressão linear os erros são assumidos como sendo normalmente distribuídos, dependendo do valor previsto de y. Então, olhamos para os resíduos como uma espécie de proxy para os erros. É frequentemente recomendada para gerar uma saída como esta: . No entanto, não entendo qual é o...
Estou conduzindo uma regressão logística com um resultado binário (iniciar e não iniciar). Minha mistura de preditores são todas variáveis contínuas ou dicotômicas. Usando a abordagem Box-Tidwell, um dos meus preditores contínuos viola potencialmente a suposição de linearidade do logit. Não há...
Estou revisando a regressão linear. O livro de Greene declara: Agora, é claro que haverá outras suposições no modelo de regressão linear, como E(ϵ|X)=0E(ϵ|X)=0E(\epsilon|X)=0 . Essa suposição combinada com a suposição de linearidade (que na verdade define ϵϵ\epsilon ) coloca a estrutura...
Há uma suposição de normalidade quando se trata de considerar modelos OLS e é que os erros sejam normalmente distribuídos. Estive navegando pelo Cross Validated e parece que Y e X não precisam ser normais para que os erros sejam normais. Minha pergunta é por que, quando temos erros distribuídos...
Tendo analisado várias fontes on-line, não consigo obter uma resposta direta. Alguém poderia me esclarecer se os dados ordinais são suficientes para o WSRT e se não, o teste de sinais é uma alternativa apropriada? Finalmente, este é para o meu projeto de dissertação na universidade e, portanto, se...
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...
Por que ANOVA de medidas repetidas assume esfericidade? Por esfericidade, quero dizer a suposição de que a variação de todas as diferenças entre pares entre os grupos deve ser a mesma. Em particular, não entendo por que essa deveria ser a suposição e não que as variações das pontuações observadas...
Sou iniciante em estatística e tenho alguma confusão sobre a suposição de independência para testes estatísticos. Pesquisei na Internet e algumas informações dizem que, para o teste t, as observações nos dois grupos devem ser independentes (ou seja, as medidas na amostra 1 e as medidas na...
Suponha que eu tenha uma amostra de frequências de 4 eventos possíveis: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e tenho as probabilidades esperadas de meus eventos ocorrerem: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Com a soma das frequências observadas dos meus quatro eventos (18), posso calcular as...
Estou investigando se diferentes condições de recompensa podem afetar o desempenho da tarefa. Eu tenho dados de um pequeno estudo com dois grupos, cada um com n = 20. Eu coletei dados em uma tarefa que envolvia desempenho em três condições diferentes de "recompensa". A tarefa envolveu o desempenho...
Para testes t, de acordo com a maioria dos textos, há uma suposição de que os dados da população são normalmente distribuídos. Não vejo por que isso é. Um teste t não exige apenas que a distribuição amostral da média amostral seja normalmente distribuída, e não a população? Se o teste t exigir...
É verdade que uma verificação de normalidade deve ser usada apenas para dados contínuos (razão, nível de intervalo de medição) e não para dados categóricos (nominal, ordinal)? Existe alguma maneira de verificar a normalidade dos dados
Eu usei a função 'polr' no pacote MASS para executar uma regressão logística ordinal para uma variável de resposta categórica ordinal com 15 variáveis explicativas contínuas. Utilizei o código (mostrado abaixo) para verificar se meu modelo atende à premissa proporcional de chances, seguindo as...
No método dos mínimos quadrados, queremos estimar os parâmetros desconhecidos no modelo: Yj= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Depois de fazer isso (para alguns valores observados), obtemos a linha de regressão...
Sabemos que, formalmente, as suposições de um teste não podem ser testadas, porque se escolhermos qual teste usar com base nos resultados do teste, o teste composto resultante terá propriedades desconhecidas (taxas de erro do tipo I e II). Eu acho que essa é uma das razões pelas quais o tipo "Six...
Uma das premissas da regressão linear é que deve haver uma variação constante nos termos do erro e que os intervalos de confiança e testes de hipóteses associados ao modelo se baseiam nessa suposição. O que exatamente acontece quando os termos do erro não apresentam uma variação...
Assuma a seguinte relação linear: YEu= β0 0+ β1 1XEu+ uEuYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i , onde YEuYiY_i é a variável dependente, XEuXiX_i uma única variável independente e vocêEuuiu_i o termo do erro. De acordo com Stock & Watson (Introdução à Econometria; Capítulo 4 ), a...
Eu sei que o tamanho da amostra afeta o poder em qualquer método estatístico. Existem regras para quantas amostras uma regressão precisa para cada preditor. Também ouço muitas vezes que o número de amostras em cada categoria na variável dependente de uma regressão logística é importante. Por que é...