Distribuição de probabilidade conjunta de duas variáveis.
Alguém me fez essa pergunta em uma entrevista de emprego e eu respondi que sua distribuição conjunta é sempre gaussiana. Pensei que sempre posso escrever um gaussiano bivariado com seus meios, variância e covariâncias. Gostaria de saber se pode haver um caso em que a probabilidade conjunta de dois...
Depois de passar por uma matemática um pouco concisa, acho que tenho uma leve intuição da estimativa da densidade do núcleo. Mas também estou ciente de que estimar a densidade multivariada para mais de três variáveis pode não ser uma boa ideia, em termos das propriedades estatísticas de seus...
Nos comentários após esta minha resposta a uma pergunta relacionada, os Usuários ssdecontrol e Glen_b perguntaram se a normalidade conjunta de XXX e é necessária para afirmar a normalidade da soma ? Essa normalidade das articulações é suficiente , é claro, bem conhecida. Essa questão suplementar...
Eu tenho dados parecidos com: Tentei aplicar a distribuição normal (a estimativa de densidade do kernel funciona melhor, mas não preciso de uma precisão tão grande) nela e funciona muito bem. O gráfico de densidade faz uma elipse. Eu preciso que a função elipse decida se um ponto está dentro da...
Eu encontrei um artigo que introduz a versão do boxplot multidimensional (bivariada aqui) - um bagplot. O que é exatamente esse bagplot? Eu posso ver a série de polígonos aninhados com base em vértices, um desses polígonos sendo declarado como um lote de bagagens. Qual é a ideia da construção de...
Suponha que duas classes e C 2 tenham um atributo x e tenham distribuição N ( 0 , 0,5 ) e N ( 1 , 0,5 ) . se tivermos igual P anterior ( C 1 ) = P ( C 2 ) = 0,5 para a seguinte matriz de custo:C1C1C_1C2C2C_2xxxN(0,0.5)N(0,0.5) \cal{N} (0, 0.5)N(1,0.5)N(1,0.5) \cal{N} (1,
Eu tenho um GLMM do formulário: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), obtenho resultados diferentes dos que utilizo Anova(model, type="III")na embalagem do carro ou summary(model). Estes dois...
Suponha que tenhamos uma amostra aleatória de uma distribuição normal bivariada que tem zeros como média e uns como variâncias; portanto, o único parâmetro desconhecido é a covariância. Qual é o MLE da covariância? Eu sei que deveria ser algo como 1 1n∑nj = 1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n}...
Estou ciente de alguns bons exemplos de pares de variáveis aleatórias correlacionadas que são marginalmente normais, mas não são conjuntamente normais. Veja esta resposta de Dilip Sarwate e esta do cardeal . Também estou ciente de um exemplo de duas variáveis aleatórias normais cuja soma não é...
A questão diz tudo. Eu li que ambos não podem generalizar o KS para uma dimensão igual ou maior que dois , e que implementações famosas como as do Numerical Recipes estão simplesmente erradas. Poderia explicar por que é
Desculpe pelo título longo, mas meu problema é bastante específico e difícil de explicar em um título. Atualmente, estou aprendendo sobre o Modelo Roy (análise de efeito do tratamento). Há uma etapa de derivação nos meus slides, que eu não entendo. Calculamos o resultado esperado com o...
Vi a seguinte pergunta em outro fórum: "Suponha que a altura e o peso dos homens adultos possam ser descritos com modelos normais, e que a correlação entre essas variáveis seja 0,65. Se a altura de um homem o coloca no percentil 60, em que percentil você espera que ele pesa?" Vejo que alguém...
Eu enfrentei uma distribuição limitadora com covariância zero entre duas variáveis, mas a correlação delas é . Existe tal distribuição? Como isso pode ser explicado?111 Você está certo, posso precisar dar mais detalhes. OK, X e Y são distribuição normal bivariada com diferentes variações e...
Estou pensando em maneiras de calcular elipses de dados e confiança em torno de uma mediana bivariada. Por exemplo, eu posso calcular facilmente uma elipse de dados ou uma elipse de confiança para a média bivariada dos seguintes dados (aqui apenas mostrando uma elipse de