Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais. Cada série cobre o mesmo período, embora as datas reais de cada série cronológica nem sempre sejam exatamente alinhadas. Ou seja, se as séries temporais fossem lidas em uma matriz 2D, seria algo como isto: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42...
Estou confuso sobre o Modelo de Correção de Erros de Vetor ( VECM ). Formação técnica: O VECM oferece a possibilidade de aplicar o Modelo Autoregressivo de Vetor ( VAR ) a séries temporais multivariadas integradas. Nos livros didáticos, eles citam alguns problemas na aplicação de um VAR a séries...
Não está claro para mim como calcular a cointegração com séries temporais irregulares (idealmente usando o teste de Johansen com VECM). Meu pensamento inicial seria regularizar as séries e interpolar valores ausentes, embora isso possa influenciar a estimativa. Existe alguma literatura sobre esse...
Ao pré-formar o teste de Johansen Cointegration para 2 séries temporais (o caso simples), você precisa decidir o atraso que deseja usar. Fazer o teste para atrasos diferentes retorna resultados diferentes: para alguns níveis de atraso, a hipótese nula pode ser rejeitada, mas para outros,...
Estou procurando testar a cointegração entre duas séries temporais. Ambas as séries têm dados semanais que abrangem ~ 3 anos. Estou tentando fazer o método de duas etapas da Engle-Granger. Minha ordem de operações segue. Teste cada série temporal para obter a raiz da unidade através do...
"Regressão espúria" (no contexto de séries temporais) e termos associados, como testes de raiz unitária, são algo que eu já ouvi muito, mas nunca entendi. Por que / quando, intuitivamente, ocorre? (Acredito que é quando suas duas séries temporais são cointegradas, ou seja, alguma combinação linear...
Estou testando a cointegração usando o teste de Johansen. Vi perguntas como interpretar os resultados dos testes, mas quando estou interpretando os meus, tenho algumas dúvidas. Nos meus resultados r = 3desde 4.10 < 10.49então, não posso formar uma série estacionária. É o mesmo para r = 2 e r =...
Estou tentando entender melhor o método de Johansen, por isso desenvolvi um exemplo 3.1, dado pelo livro Probometria Baseada em Inferência Cointegrada-Autoregressiva-Econometria, onde temos três processos: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +...
Pode ser mostrado que, geralmente, a estatística de teste de co-integração de . Eu acredito que isso seja verdade para todos os testes de cointegração, portanto o teste específico usado é, talvez, irrelevante.A , B ≠ B , AA,B≠B,AA, B \ne B,A No entanto, descobri que as duas estatísticas de teste...
Li alguns artigos que expressam que "trabalhos recentes" mostram que podemos usar um modelo VAR com dados brutos I (1), mas é preciso haver cointegração. Isso significa que não há razão para diferenciar os dados para modelagem VAR. Alguma referência em papel sobre