Estou trabalhando no Think Bayes (gratuito aqui: http://www.greenteapress.com/thinkbayes/ ) e estou no exercício 3.1. Aqui está um resumo do problema: "Uma ferrovia numera suas locomotivas na ordem 1..N. Um dia você vê uma locomotiva com o número 60. Estime quantas locomotivas a ferrovia...
Quando uma bola preta é sacada, ela não é substituída no conjunto, mas as bolas brancas são substituídas. Eu pensei nisso, com as anotações: bbb , o número inicial de bolas em preto e brancowww xi=(b−i)/(b+w−i)xi=(b−i)/(b+w−i)x_i = (b - i)/(b + w - i) A probabilidade de desenhar uma bola...
Eu realmente não vi nenhum livro de probabilidades calcular expectativa condicional, exceto as σσ\sigma álgebras geradas por uma variável aleatória discreta. Eles simplesmente afirmam a existência de expectativa condicional, juntamente com suas propriedades, e deixam assim. Acho isso um pouco...
Eu tenho dois processos Poisson independentes e com taxas de chegada e , respectivamente. Agora, o tempo esperado para a chegada do próximo item para o processo mesclado deve ser .AAABBBλAλA\lambda_AλBλB\lambda_B1λA+λB1λA+λB\frac {1}{\lambda_A+\lambda_B} Supondo que seja a hora de chegada do...
Eu tenho uma pergunta sobre a mistura de conjugados anteriores. Aprendi e digo a mistura de conjugados anteriores algumas vezes quando estou aprendendo bayesiano. Estou me perguntando por que esse teorema é tão importante, como vamos aplicá-lo quando estivermos fazendo uma análise bayesiana. Para...
Suponha que uma determinada doença ( ) tenha uma prevalência de . Suponha também que um determinado sintoma ( ) tenha uma prevalência (na população geral = pessoas com essa doença D e pessoas sem essa doença [provavelmente com outra doença, mas não é importante]) de . Em uma pesquisa anterior,...
Seja a distribuição de destino em que é absolutamente continuamente escrita na medida de Lebesgue dimensional, ou seja:ππ\pi(Rd,B(Rd))(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))ddd ππ\pi admite uma densidade em
A seguir, é derivada de uma densidade de um artigo que estou estudando atualmente. Desculpe pela má qualidade, é um artigo bastante antigo. Preciso esclarecer que tem a densidade exponencial padrão em ( 0 , ∞ ) , U é uniforme em ( 0 , 1 ) e eles são independentes. O coeficiente de correlação...
Foi-me dito que um evento é apenas uma variável aleatória que foi atribuída e que variáveis aleatórias são uma generalização de eventos. No entanto, não posso relacionar isso à definição de um evento como um subconjunto do espaço de amostra . Além disso, um evento pode acontecer ou não, enquanto...
Suponha que a Terra tenha sido atacada por naves espaciais marcianas e suponha que temos mísseis para lançar contra as naves espaciais. A probabilidade de atingir e destruir cada nave espacial por cada míssil é (independente do resto).nnnm=k⋅nm=k⋅nm=k \cdot nnnnppp Qual é a probabilidade de...
Fiz isso da maneira óbvia e meu amigo voltou com uma ideia melhor. Vocês podem julgar ou melhorar os dois? O meu caminho: O Cincinnati Bengals e o Cleveland Browns venceram no domingo pela primeira vez em 46 semanas (diz a ESPN). Isso parecia improvável demais ... 46 é muito alto. Se...
Eu tenho duas variáveis aleatórias que são independentes e identicamente distribuídas, por exemplo, :ϵ1, ϵ0 0∼iidGumbel ( μ , β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F( ϵ ) = exp( - exp( - ϵ - μβ) ) ,F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(\epsilon)...
Estou computando algumas probabilidades condicionais e intervalos de confiança associados a 95%. Para muitos de meus casos, tenho contagens diretas de xsucessos fora dos ntestes (de uma tabela de contingência), para que eu possa usar um intervalo de confiança binomial, como é fornecido por...
Meu projeto atual pode exigir que eu construa um modelo para prever o comportamento de um determinado grupo de pessoas. o conjunto de dados de treinamento contém apenas 6 variáveis (id é apenas para fins de identificação): id, age, income, gender, job category, monthly spend em que monthly...
Considere um planejamento fatorial dentro do sujeito e dentro do item, onde a variável de tratamento experimental possui dois níveis (condições). Seja m1o modelo máximo e m2o modelo sem correlações aleatórias. m1: y ~ condition + (condition|subject) + (condition|item) m2: y ~ condition +...
Suponha que eu tenha X1 1,X2,X3, . . .XnX1,X2,X3,...XnX_1,X_2,X_3,...X_n IDI variáveis aleatórias de uma distribuição Poisson do parâmetro λλ\lambda. Dado queX1 1+X2+X3+ . . . +Xn= tX1+X2+X3+...+Xn=tX_1 +X_2+X_3 +...+X_n = t, qual é a probabilidade de exatamente kkk do X1 1,X2,X3, . ....
fundo Estou estudando coincidências comuns e coincidências "próximas" que, no entanto (indevidamente) impressionam a pessoa comum. A pergunta abaixo é uma extensão do famoso problema do aniversário , que pergunta "Quantas pessoas, escolhidas aleatoriamente, são necessárias para que haja 50% de...
Eu estava lendo um tutorial sobre densidades marginais quando me deparei com este exemplo (reformulado). Uma pessoa está atravessando a rua e queremos calcular a probabilidade de ser atropelado por um carro que passava, dependendo da cor do semáforo. Seja H se a pessoa é atingida ou não, e L...
Deixe é um número de eventos no processo de Poisson de taxa unitária ( ) dentro de intervalo de comprimento . Sabe-se que pelo menos um evento foi observado no intervalo, quero encontrar probabilidade de que haja mais eventos no intervalo.XTXTX_Tλ=1λ=1\lambda = 1TTT Minha intuição é que...
Se temos regressores estocásticos, estamos desenhando pares aleatórios para um monte de , a chamada amostra aleatória, de uma distribuição probabilística fixa, mas desconhecida . Teoricamente falando, a amostra aleatória nos permite aprender ou estimar alguns parâmetros da distribuição...