Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita...
Como você mostra que o ponto das médias (x, y) está na linha de regressão
Eu acredito que é uma distribuição de probabilidade, ondep [ x ]p[x]p[x] p [ x ] = 1π( 1 + x2)p[x]=1π(1+x2)\begin{equation} p[x] = \frac{1}{\pi (1+x^2)} \end{equation} já que é positivo em todos os lugares e se integra a 1 em .- ∞ , ∞−∞,∞-\infty, \infty A média é 0 por simetria, mesmo que a...
Portanto, tenho 16 ensaios em que estou tentando autenticar uma pessoa de uma característica biométrica usando a Distância de Hamming. Meu limite está definido como 3,5. Meus dados estão abaixo e apenas o teste 1 é um verdadeiro positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6...
Suponha que eu emparelhei observações desenhadas como para . Let e denotam por o ° maior valor observado de . Qual é a distribuição (condicional) de ? (ou equivalente, o de )Xi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim...
Tenho quase as mesmas perguntas como esta: Como modelar eficientemente a soma das variáveis aleatórias de Bernoulli? Mas a configuração é bem diferente: P ( X i = 1 ) = p i N p iS=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i Temos os dados...
Se eu tiver duas variáveis seguindo duas distribuições diferentes e tendo desvios padrão diferentes ... Como preciso transformar duas variáveis para que, quando somar, os dois resultados não sejam "conduzidos" por um mais volátil. Por exemplo ... A variável A é menos volátil que a variável B...
Geralmente, existem muitas distribuições conjuntas consistentes com um conjunto conhecido de distribuições marginais .P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X1=x1,X2=x2,...,Xn=xn)P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, ..., X_n = x_n)fi(xi)=P(Xi=xi)fi(xi)=P(Xi=xi)f_i(x_i) = P(X_i = x_i) Destas distribuições conjuntas, o...
Uma distribuição discreta com função de massa p ( x ; k ) = k( x + k ) ( x + k - 1 ),x = 1 , 2 , …p(x;k)=k(x+k)(x+k−1),x=1,2,…p(x;k) = \frac{k}{(x+k)(x+k-1)},\quad x = 1,2,\ldots surge na página 9 deste artigo . Para , é uma distribuição Yule-Simon com , mas não encontrei outros exemplos.ρ = 1k...
Eu gostaria de realizar uma análise multivariada em nível individual em pequenos níveis de agregação geográfica (distritos de coleta de censo da Austrália). Claramente, o censo não está disponível nesses pequenos níveis de agregação por razões de privacidade, por isso estou investigando outras...
Suponha que tenhamos um modelo linear que atenda a todas as premissas de regressão padrão (Gauss-Markov). Estamos interessados em . θ = 1 / β 1yEu= β0 0+ β1 1xEu+ ϵEuyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ = 1 / β1 1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Pergunta 1: Quais suposições são...
Estou procurando conjuntos de dados de pontos de dados bidimensionais (cada ponto de dados é um vetor de dois valores (x, y)) seguindo diferentes distribuições e formulários. O código para gerar esses dados também seria útil. Eu quero usá-los para plotar / visualizar o desempenho de alguns...
Relacionado a Analisar proporções de variáveis e Como parametrizar a proporção de duas variáveis normalmente distribuídas ou o inverso de uma? . Suponha que eu tenha um número de amostras de quatro distribuições aleatórias contínuas diferentes, todas as quais podemos assumir como aproximadamente...
Eu tenho vários resultados de teste de atraso na resposta do servidor. De acordo com nossa análise teórica, a distribuição de retardo (a função de distribuição de probabilidade do retardo de resposta) deve ter um comportamento de cauda pesada. Mas como eu poderia provar que o resultado do teste...
Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu
existe uma maneira de ajustar uma distribuição especificada se você receber apenas alguns quantis? Por exemplo, se eu lhe disser que tenho um conjunto de dados distribuídos gama, e os empíricos empíricos de 20%, 30%, 50% e 90% são, respectivamente: 20% 30% 50% 90% 0.3936833 0.4890963 0.6751703...
Estou trabalhando em uma tarefa de Planejamento de capacidade e li alguns livros. Isto é especificamente sobre distribuições. Eu uso R. Qual é a abordagem recomendada para identificar qual é a minha distribuição de dados? Existem métodos estatísticos para identificá-lo? Eu tenho esse diagrama....
Eu tenho um problema que acho que deveria ser simples, mas não consigo entender direito. Eu estou olhando para a polinização das sementes, tenho plantas (n = 36) que florescem em cachos, provo 3 cachos de flores de cada planta e 6 vagens de cada cluster (18 vagens de sementes no total de cada...
"Sobre o problema de Behrens-Fisher: uma revisão" de Seock-Ho Kim e Allen S. Cohen Jornal de Estatísticas Educacionais e Comportamentais , volume 23, número 4, inverno, 1998, páginas 356–377 Eu estou olhando para isso e ele diz: Fisher (1935, 1939) escolheu a estatística [onde é a...
Suponha que eu tenha uma amostra de frequências de 4 eventos possíveis: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e tenho as probabilidades esperadas de meus eventos ocorrerem: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Com a soma das frequências observadas dos meus quatro eventos (18), posso calcular as...