iid é um acrônimo para independente e distribuído de forma idêntica. Muitos métodos estatísticos assumem que os dados são iid; ou seja, que cada observação vem da mesma distribuição e é independente de outras observações.
No aprendizado estatístico, implícita ou explicitamente, sempre se assume que o conjunto de treinamento é composto de tuplas de entrada / resposta que são desenhados independentemente da mesma distribuição conjunta comD={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \}NNNP ( X , y...
Esta é uma pergunta de entrevista para uma posição quantitativa de analista, relatada aqui . Suponhamos que estamos desenhando a partir de uma distribuição uniforme [0,1][0,1][0,1] e os empates são iid, qual é o comprimento esperado de uma distribuição que aumenta monotonicamente? Ou seja, paramos...
Normalmente, usamos o PCA como uma técnica de redução de dimensionalidade para dados em que casos são considerados iid Pergunta: Quais são as nuances típicas na aplicação do PCA para dados dependentes e não-iid? Quais propriedades agradáveis / úteis do PCA mantidas para dados iid estão...
Tenho enfrentado dificuldades para entender o significado de "amostra aleatória" e "variável aleatória iid". Tentei descobrir o significado de várias fontes, mas fiquei cada vez mais confuso. Estou postando aqui o que tentei e conheci: A Probabilidade e Estatísticas de Degroot diz: Amostras...
Existe alguma suposição sobre a variável resposta da regressão logística? Por exemplo, suponha que tenhamos pontos de dados. Parece que a resposta vem de uma distribuição de Bernoulli com . Portanto, devemos ter distribuições de Bernoulli, com diferentes parâmetros
Como você testaria ou verificaria se a amostragem é IID (independente e identicamente distribuída)? Note que eu não quero dizer Gaussiano e Distribuído Identicamente, apenas IID. E a ideia que me vem à mente é dividir repetidamente a amostra em duas subamostras de tamanho igual, realizar o teste...
Pode ser uma pergunta estranha, mas como um novato no assunto, pergunto-me por que usamos a regressão para prejudicar uma série temporal, se uma das suposições da regressão é que os dados devem ser considerados enquanto os dados nos quais a regressão está sendo aplicada são um non...
Suponha que X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} são suas variáveis aleatórias que seguem a distribuição de Poisson com média λλ \lambda . Como posso provar que não existe um estimador imparcial da quantidade ?1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Como sugerido no título. Suponha que são variáveis aleatórias contínuas de iid com pdf . Considere o evento em que , , portanto é quando a sequência diminui pela primeira vez. Então, qual é o valor de ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1>XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2...
Me deparei com este derivação que eu não entendo: se são amostras aleatórias de tamanho n retiradas de uma população de μ média e variância σ 2 ,X1 1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯= ( X1 1+ X2+ . . . + Xn) / nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... +...
É possível que o PDF da diferença de dois IDs pareça um retângulo (em vez de, digamos, o triângulo que obtemos se os RVs forem retirados da distribuição uniforme). ou seja, é possível que o PDF f de jk (para dois IDs retirados de alguma distribuição) tenha f (x) = 0,5 para todos os -1 <x...
Deixei XXX e YYY seja iid ∼ Nou r m a l ( 0 , 1 )∼Normumaeu(0 0,1 1)\sim Normal(0,1) Deixei A = m a x ( X,Y)UMA=mumax(X,Y)A=max(X,Y) e B = m i n ( X,Y)B=mEun(X,Y)B=min(X,Y) O que são Va r ( A )Vumar(UMA)Var(A) e Va r ( B )Vumar(B)Var(B)? A partir da simulação, recebo Va r ( A ) = Va r ( B...
Suponha que , onde seja conhecido. Usando esses dados, desejamos testar se , isto é, se a média é um número racional.Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)Xi∼i.i.d.N(μ,σ2)X_i \stackrel{\mbox{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N} (\mu, \sigma^2)σ2σ2\sigma^2μ∈Qμ∈Q\mu \in \mathbb{Q}μμ\mu Parece intuitivamente claro que não podemos...