Estou tentando entender por que o OLS fornece um estimador tendencioso de um processo AR (1). Considere Nesse modelo, a exogeneidade estrita é violada, ou seja, e estão correlacionados, mas e não são correlacionados. Mas se isso for verdade, por que a derivação simples a seguir não se...
O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...
Se eu tiver um modelo de regressão: onde e ,Y= Xβ+ εY=Xβ+ε Y = X\beta + \varepsilon V [ε]=Id∈ Rn × nV[ε]=Id∈Rn×n\mathbb{V}[\varepsilon] = Id \in \mathcal{R} ^{n \times n}E [ε]=(0,…,0)E[ε]=(0,…,0)\mathbb{E}[\varepsilon]=(0, \ldots , 0) quando o uso de , o estimador ordinário de mínimos quadrados...
Uma coisa comum a se fazer ao fazer a Análise de Componentes Principais (PCA) é plotar duas cargas uma contra a outra para investigar os relacionamentos entre as variáveis. No artigo que acompanha o pacote PLS R para fazer a regressão de componentes principais e a regressão PLS, há um gráfico...
Eu estou querendo saber a diferença entre eles. Basicamente, eles fazem o mesmo trabalho no final, encontrando coeficientes de parâmetros, mas parecem diferentes da maneira como encontramos os coeficientes. Para mim, o método dos mínimos quadrados parece usar diferenciação e forma de matriz para...
Comecei a estudar estimadores de mínimos quadrados ordinários (OLS) e ainda estou no início. Já comprei alguns livros sobre econometria, mas não encontrei nada online. Então, eu queria saber se existe um site, página inicial ou outros recursos on-line que expliquem os estimadores de mínimos...
Quero detectar se a colinearidade é um problema na minha regressão OLS. Entendo que os fatores de inflação de variação e o índice de condição são duas medidas comumente usadas, mas estou tendo dificuldade em encontrar algo definitivo sobre os méritos de cada abordagem ou quais devem ser as...
Estive lendo um pouco sobre os Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) e tentando vinculá-lo ao meu histórico econométrico básico. Lembro-me na pós-graduação usando a Regressão Aparentemente Não Relacionada (SUR), que parece um pouco semelhante à GLS. Um artigo em que me deparei, até se referia ao...
O modelo subjacente do PLS é que um dado vetor e vetor são relacionados por onde é uma matriz latente , e são termos de ruído (as operações estão centralizadas).X n y X = T P ′ + E , y = T q ′ + f , T n × k E , f X , yn × mn×mn \times mXXXnnnyyyX= TP′+ E,X=TP′+E,X = T P' + E, y= Tq′+ f,y=Tq′+f,y...
Eu vi essa notação para mínimos quadrados comuns aqui . minw∥Xw−y∥22minw‖Xw−y‖22 \min_w \left\| Xw - y \right\|^2_2 Eu nunca vi as barras duplas e as 2 na parte inferior. O que significam esses símbolos? Eles têm terminologia específica para
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...
Tenho uma dúvida sobre como exatamente é treinada a função de perda de uma Deep Q-Learning Network. Estou usando uma rede feedforward de 2 camadas com camada de saída linear e relu camadas ocultas. Vamos supor que eu tenho 4 ações possíveis. Portanto, a saída da minha rede para o estado atual é ....
Estou fazendo uma ANOVA de sentido único (por espécie) com contrastes personalizados. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 onde eu comparo a intensidade 0,5 contra 5, 5 contra 12,5 e assim por diante. Estes são os dados em que estou trabalhando com...
Eu estava experimentando a relação entre os erros e os resíduos usando algumas simulações simples em R. Uma coisa que eu descobri é que, independentemente do tamanho da amostra ou variação de erro, sempre consigo exatamente 1 11 11 para a inclinação quando você se encaixa no modelo e r r o r s ∼...
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Para mínimos quadrados com um preditor: y= βx + ϵy=βx+ϵy = \beta x + \epsilon Se e y forem padronizados antes do ajuste (ou seja, ∼ N ( 0 , 1 ) ), então:xxxyyy∼ N( 0 , 1 )∼N(0 0,1 1)\sim N(0,1) é o mesmo que o coeficiente de correlação de Pearson, r .ββ\betarrr é o mesmo na regressão...
Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse...
Eu tenho que criar gráficos (semelhantes aos gráficos de crescimento) para crianças de 5 a 15 anos (apenas 5,6,7 etc; não existem valores fracionários como 2,6 anos) para uma variável de saúde que não seja negativa, contínua e o intervalo de 50 a 150 (com apenas alguns valores fora desse...
Uma questão muito básica relativa aos das regressões OLSR2R2R^2 executar a regressão OLS y ~ x1, temos um , digamos 0,3R2R2R^2 executar a regressão OLS y ~ x2, temos outro , digamos 0,4R2R2R^2 agora executamos uma regressão y ~ x1 + x2, que valor pode ser o R ao quadrado dessa regressão? Eu...
Eu tenho um conjunto de dados composto por 10 variáveis. Executei mínimos quadrados parciais (PLS) para prever uma variável de resposta única por essas 10 variáveis, extraí 10 componentes do PLS e calculei a variação de cada componente. Nos dados originais, peguei a soma das variações de todas as...