Uma distribuição lognormal é a distribuição de uma variável aleatória cujo logaritmo possui uma distribuição normal.
Em deste artigo intitulado "escolhendo entre lineares generalizados modelos aplicados a médico de dados", escrevem os autores: Em um modelo linear generalizado, a média é transformada pela função de link, em vez de transformar a própria resposta. Os dois métodos de transformação podem levar a...
(Isso se baseia em uma pergunta que acabei de chegar por e-mail; adicionamos algum contexto de uma breve conversa anterior com a mesma pessoa.) No ano passado, disseram-me que a distribuição gama é mais pesada que a lognormal, e desde então me disseram que não é o caso. Qual é a cauda mais...
Eu tenho uma distribuição observada experimentalmente que se parece muito com uma distribuição gama ou lognormal. Eu li que a distribuição lognormal é a distribuição de probabilidade máxima de entropia para uma variável aleatória para a qual a média e a variação de ln ( X ) são fixas. A...
Estou fazendo um experimento numérico que consiste em amostrar uma distribuição lognormal X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma) e tentar estimar os momentos E[Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] por dois métodos: Olhando para a média amostral do XnXnX^n Estimando μμ\mu e σ2σ2\sigma^2 usando as...
Seja e dois locais onde . Gostaria de saber a distribuição para .X 2 log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ∼ N ( μ , σ ) X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2registro( X1) , log( X2) ∼ N( μ , σ)registro(X1),registro(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1- X2X1-X2X_1 - X_2 O melhor que posso fazer é pegar a...
Primeiro, eu não sou estatístico. No entanto, tenho feito análise estatística de redes para meu doutorado. Como parte da análise de rede, plotei uma Função de Distribuição Cumulativa Complementar (CCDF) de graus de rede. O que descobri foi que, diferentemente das distribuições de rede...
Eu tenho uma variável aleatória X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a) onde a é distribuído normal ( μ , σ 2 )N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2) . O que posso dizer sobre E(X)E(X)E(X) e Var(X)Var(X)Var(X) ? Uma aproximação também seria
Ouvi / vi em vários lugares que você pode transformar o conjunto de dados em algo que é distribuído normalmente, pegando o logaritmo de cada amostra, calculando o intervalo de confiança para os dados transformados e transformando o intervalo de confiança novamente usando a operação inversa (por...
Normalmente, somos apresentados ao método de estimadores de momentos "equiparando os momentos da população à sua amostra" até estimarmos todos os parâmetros da população; de modo que, no caso de uma distribuição normal, precisaríamos apenas do primeiro e do segundo momento, porque eles descrevem...
Ao revisar um artigo, os autores declaram: "As variáveis de resultados contínuos que exibem uma distribuição distorcida foram transformadas, usando os logaritmos naturais, antes de os testes t serem conduzidos para satisfazer as premissas de pré-requisito da normalidade". Essa é uma maneira...
Exceto pelo fato de que os retornos podem ser negativos, enquanto os preços devem ser positivos, existe alguma outra razão por trás da modelagem dos preços das ações como uma distribuição normal de log, mas da modelagem dos retornos das ações como uma distribuição
Pergunta simples: como especificar uma distribuição lognormal no argumento da família GLM em R? Não consegui encontrar como isso pode ser alcançado. Por que lognormal (ou exponencial) não é uma opção no argumento da família? Em algum lugar nos R-Archives, li que é preciso simplesmente usar o link...
A seguir, são semelhantes, mas diferentes dos posts anteriores, aqui e aqui Dadas duas distribuições que admitem momentos de todas as ordens, se todos os momentos de duas distribuições são iguais, então são distribuições idênticas ae? Dadas duas distribuições que admitem funções geradoras de...
Dadas variáveis aleatórias normais X1X1X_1 e X2X2X_2 com coeficiente de correlação ρρ\rho , como encontro a correlação entre as seguintes variáveis aleatórias lognormal e ?Y1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T +...
Este é um acompanhamento, mas também uma pergunta diferente da minha anterior . Li na Wikipedia que " um estimador isento de mediana minimiza o risco com relação à função de perda de desvio absoluto, como observado por Laplace ". No entanto, meus resultados da simulação de Monte Carlo não suportam...
Digamos que você tenha um conjunto de valores e deseja saber se é mais provável que eles tenham sido amostrados de uma distribuição gaussiana (normal) ou amostrados de uma distribuição lognormal? É claro que, idealmente, você saberia algo sobre a população ou sobre as fontes de erro experimental,...
Estamos lidando com a distribuição lognormal em um curso de finanças e meu livro apenas afirma que isso é verdade, o que acho frustrante, pois meus conhecimentos em matemática não são muito fortes, mas quero a intuição. Alguém pode me mostrar por que esse é o
Então, eu tenho um processo aleatório gerando variáveis aleatórias normalmente distribuídas em log XXX. Aqui está a função de densidade de probabilidade correspondente: Eu queria estimar a distribuição de alguns momentos dessa distribuição original, digamos o primeiro momento: a média...
Eu tenho um conjunto de dados muito grande e faltam cerca de 5% de valores aleatórios. Essas variáveis estão correlacionadas entre si. O exemplo a seguir do conjunto de dados R é apenas um exemplo de brinquedo com dados correlatos simulados. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <-...
Eu estava lendo casualmente um artigo (em economia) que tinha a seguinte aproximação para :registro( E( X) ))log(E(X))\log(E(X)) registro( E( X) ) ≈ E( log( X) ) + 0,5 v a r ( log( X) ))log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) , que o autor diz...