Suponha que eu tenha 10 alunos, cada um tentando resolver 20 problemas de matemática. Os problemas são pontuados como corretos ou incorretos (em dados longos) e o desempenho de cada aluno pode ser resumido por uma medida de precisão (em dados subjetivos). Os modelos 1, 2 e 4 abaixo parecem produzir...
Estou dando uma aula sobre integração de funções de várias variáveis e cálculo vetorial neste semestre. A turma é composta pela maioria dos cursos de economia e engenharia, com um punhado de pessoas de matemática e física também. Eu dei essa aula no semestre passado e descobri que muitas das...
Uma maneira de encontrar a precisão do modelo de regressão logística usando 'glm' é encontrar o gráfico da AUC. Como verificar o mesmo para o modelo de regressão encontrado com a variável de resposta contínua (família = 'gaussiana')? Quais métodos são usados para verificar quão bem meu modelo de...
Alguém sabe como calcular (ou extrair) a alavancagem e as distâncias de Cook para um merobjeto de classe (obtido através do lme4pacote)? Eu gostaria de plotá-los para uma análise de
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
R glm e glmnet usam algoritmos diferentes. Percebo diferenças não triviais entre os coeficientes estimados quando uso os dois. Estou interessado em saber se um é mais preciso que o outro e o momento de resolver / trocar a precisão. Refiro-me especificamente ao caso em que se define lambda = 0...
Recentemente, comecei a aprender sobre modelos mistos lineares generalizados e estava usando o R para explorar que diferença faz para tratar a associação ao grupo como efeito fixo ou aleatório. Em particular, estou analisando o exemplo de conjunto de dados discutido
Entendo o efeito de um efeito aleatório categórico em um modelo de efeitos mistos, na medida em que ele executa um agrupamento parcial das observações por nível no efeito aleatório, assumindo efetivamente que as observações não são independentes, mas apenas seus conjuntos parciais. Também para meu...
Eu tenho uma pergunta sobre modelos lineares generalizados (GLM). Minha variável dependente (DV) é contínua e não é normal. Então eu log transformá-lo (ainda não é normal, mas melhorou). Quero relacionar o DV com duas variáveis categóricas e uma covariável contínua. Para isso, quero conduzir um...
Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse...
Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é...
Sempre fui ensinado que efeitos aleatórios influenciam apenas a variação (erro) e que efeitos fixos influenciam apenas a média. Mas encontrei um exemplo em que efeitos aleatórios também influenciam a média - a estimativa do coeficiente: require(nlme) set.seed(128) n <- 100 k <- 5 cat <-...
Corri modelos binomiais negativos e quase-Poisson com base em uma abordagem de teste de hipóteses. Meus modelos finais, usando os dois métodos, têm covariáveis e interações diferentes. Parece que não há padrões quando planto meus resíduos nos dois casos. Assim, eu queria saber qual teste eu...
Há vários tópicos no R-sig-ME sobre a obtenção de intervalos de confiança para previsões usando lme4e nlmeem R. Por exemplo, aqui e aqui em 2010, incluindo alguns comentários de Dougals Bates, um dos autores de ambos os pacotes. Hesito em citá-lo literalmente, por medo de serem retirados do...
No Rque pudermos "peso antes" uma glmregressão via pesos parâmetro. Por exemplo: glm.D93 <- glm(counts ~ outcome + treatment, family = poisson(), weights=w) Como isso pode ser feito em um JAGSou BUGSmodelo? Encontrei algum artigo discutindo isso, mas nenhum deles fornece um exemplo. Estou...
Me deparei com uma pergunta simples sobre a comparação de modelos flexíveis (ou seja, splines) versus modelos inflexíveis (por exemplo, regressão linear) em diferentes cenários. A questão é: Em geral, esperamos que o desempenho de um método flexível de aprendizado estatístico tenha um desempenho...
No código a seguir, realizo uma regressão logística em dados agrupados usando glm e "manualmente" usando mle2. Por que a função logLik em R me fornece uma probabilidade de log logLik (fit.glm) = - 2.336 que é diferente do logLik (fit.ml) = - 5.514 que recebo manualmente? library(bbmle) #successes...
Estou simplesmente tentando recalcular com dnorm () a probabilidade de log fornecida pela função logLik de um modelo lm (em R). Funciona (quase perfeitamente) para um grande número de dados (por exemplo, n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 + 2*x +...
Ao estudar a seleção de covariância, li uma vez o exemplo a seguir. Com relação ao seguinte modelo: Sua matriz de covariância e matriz de covariância inversa são dadas a seguir, Eu não entendo por que a independência dos e é decidido pelo covariância inversa aqui?xxxyyy Qual é a lógica...
Esta pergunta / tópico surgiu em uma discussão com um colega e eu estava procurando algumas opiniões sobre isso: Estou modelando alguns dados usando uma regressão logística de efeitos aleatórios, mais precisamente uma regressão logística de interceptação aleatória. Para os efeitos fixos, tenho 9...