Meu professor de econometria usou o termo "identificado" na aula. Estamos considerando processos de geração de dados no formato que é uma variável aleatória e é um termo de erro aleatório. Nossas linhas de regressão assumem a forma deY=β0 0+β1 1X+ UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X +...
Existe consenso no campo da estatística de que um livro é a melhor fonte absoluta e cobre completamente todos os aspectos do GLM - detalhando tudo, desde estimativa até
Não sei como gerar covariáveis dependentes do tempo em R para usar a regressão cox. Eu sei que você precisa reorganizar seu conjunto de dados em intervalos entre os horários dos eventos. Eu acredito que posso fazer isso com os tutoriais flutuando. Depois disso, embora eu esteja preso. O que...
Estou executando um modelo de oliv multivariado em que minha variável dependente é a Pontuação de consumo de alimentos , um índice criado pela soma ponderada das ocorrências de consumo de algumas categorias de alimentos. Embora eu tenha tentado especificações diferentes do modelo, escalado e / ou...
Fiquei me perguntando se e como é possível modelar, em alguma amostra, a mudança de resultado ao longo do tempo, que depende do valor da linha de base desse resultado, usando um modelo misto? Imagine, por exemplo, uma situação em que o mesmo teste de conhecimento seja administrado 5 vezes ao mesmo...
Por que a hipótese de regressão logística é vista como uma função de probabilidade? Entendo que o usamos para prever 0 ou 1, mas ainda assim, por que uma função (a hipótese) que gera números entre 0 e 1 pode ser considerada uma função de probabilidade? Isso é
Nos Modelos Lineares Generalizados, a distribuição condicional da variável de resposta deve pertencer à família exponencial. Por que essa restrição é importante? Que propriedade um modelo de regressão perderia se escolhêssemos uma distribuição fora da família
Variável dependente Eu tenho um valor dependente no intervalo de [0,1]. Significado 0 e 1, e todos os valores intermediários estão incluídos. Portanto, esse é um valor proporcional, como, por exemplo, a porcentagem de terra que um agricultor fertiliza. Modelo O modelo no qual estou focando...
A inferência é baseada em um modelo completo e, em caso afirmativo, em que circunstâncias? Suponha que você esteja interessado no relacionamento potencial entre uma variável de resposta e várias variáveis preditoras de candidatos e use alguma forma de regressão (por exemplo, modelo linear...
Esse é um problema que me atormenta há muito tempo e não encontrei boas respostas em livros didáticos, no Google ou no Stack Exchange. Eu tenho um conjunto de dados de> 100.000 pacientes para os quais quatro tratamentos estão sendo comparados. A questão da pesquisa é se a sobrevivência é...
Antecedentes: Imagine uma pizza cortada em 8 fatias. [ Em cada extremidade reta da fatia, insiro um ímã com polaridades opostas voltadas para fora. Se eu separar esses componentes, evitar sacudi-los e sacudi-los, eles deverão formar uma pizza cheia. Agora, se eu colocar uma fatia adicional...
Ao ajudar alguém com suas análises, eu me deparei com uma pergunta sobre a diferença entre os testes t e os testes F para modelos lineares mistos no lme4 para R, conforme fornecido pelo lmerTest. Estou ciente dos problemas com o cálculo de qualquer tipo de valor-p para modelos lineares mistos (como...
Antecedentes: o ajuste de erro ao quadrado mínimo existe há algum tempo. Laplace, PS "Os métodos analíticos do cálculo das probabilidades". CH. 4 em Théorie analytique des probabilités, Livre 2, 3ª ed. Paris: Courcier, 1820. Gauss, CF "Theoria combinaçãois obsevationum erroribus minimis...
Estou tentando entender como as pessoas derivam a probabilidade de regressão linear simples. Digamos que temos apenas um recurso x e o resultado y. Eu não duvido que a expressão com a própria densidade normal e eu também não tenho dúvida de que se pode levar o produto para fatores mais simples...
Deixei YYY ser uma variável aleatória que obedeça à distribuição Tweedie para o parâmetro α = 1,1α=1.1\alpha = 1.1. Deixe a função de link ser o log natural. Suponha que tenhamos um banco de dados de números do formulário (y1 1,x1 , 1,x1 , 2, . . . ,x1 , m)(y1 1,x1 1,1 1,x1 1,2,...,x1 1,m)(y_1,...
Eu tenho uma pergunta sobre como obter os erros padrão dos coeficientes no meu modelo GLM. Eu tenho a matriz de informações de fisher que calculei manualmente, mas não é dimensionada. Como posso escalar a matriz de informações do fisher para obter os mesmos erros padrão da função...
library(datasets) library(nlme) n1 <- nlme(circumference ~ phi1 / (1 + exp(-(age - phi2)/phi3)), data = Orange, fixed = list(phi1 ~ 1, phi2 ~ 1, phi3 ~ 1), random = list(Tree = pdDiag(phi1 ~ 1)), start = list(fixed = c(phi1 = 192.6873, phi2 = 728.7547, phi3 = 353.5323))) Eu ajustei um...
Considere um planejamento fatorial dentro do sujeito e dentro do item, onde a variável de tratamento experimental possui dois níveis (condições). Seja m1o modelo máximo e m2o modelo sem correlações aleatórias. m1: y ~ condition + (condition|subject) + (condition|item) m2: y ~ condition +...
Gravei um DV e IV de 20 participantes. O IV é uma medida repetida, e meu objetivo é ver como a variação no IV pode explicar as variações no DV. Mais especificamente, quero um coeficiente beta para cada participante. Meu primeiro pensamento foi montar um modelo linear de efeitos mistos com...
Edit : The question Qual é o melhor livro sobre modelos lineares generalizados para iniciantes? não responde minha pergunta. Por um lado, tenho essencialmente todos os livros mencionados nas respostas a essa pergunta. Eles não cobrem este material. Coloquei em negrito as partes que precisam de...