Digamos que eu tenha N observações, possivelmente vários fatores, e repito cada observação duas vezes (ou M vezes). Como uma regressão nesse novo conjunto de tamanho NM se compara a uma regressão apenas nas observações
Estou usando rlm no pacote R MASS para regredir um modelo linear multivariado. Funciona bem para várias amostras, mas estou obtendo coeficientes quase nulos para um modelo específico: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q...
Hoje, eu estava brincando com um pequeno conjunto de dados e realizei uma regressão OLS simples que esperava falhar devido à perfeita multicolinearidade. No entanto, não. Isso implica que meu entendimento da multicolinearidade está errado. Minha pergunta é: onde estou errado? Eu acho que posso...
Eu tenho um modelo de previsão testado com quatro métodos, como você pode ver na figura do boxplot abaixo. O atributo que o modelo prevê está no intervalo de 0 a 8. Você pode perceber que há um limite superior externo e três limites inferiores indicados por todos os métodos. Gostaria de saber se é...
Em particular, estou me perguntando por que temos esse conceito Múltiplo R (que posso entender como a correlação entre as pontuações observadas e previstas na regressão múltipla) e, em seguida, um conceito separado R ao quadrado, que é apenas o quadrado ou R. Fui informado de que R ao quadrado é...
O modelo de regressão linear faz um monte de suposições que a regressão quantílica não faz e, se as suposições da regressão linear forem atendidas, minha intuição (e alguma experiência muito limitada) é que a regressão mediana daria resultados quase idênticos aos da regressão linear. Então, quais...
Como parte de uma tarefa, tive que ajustar um modelo com duas variáveis preditoras. Tive então que desenhar um gráfico dos resíduos dos modelos em relação a um dos preditores incluídos e fazer alterações com base nisso. O gráfico mostrou uma tendência curvilínea e, portanto, incluí um termo...
Estou familiarizado com o uso de várias regressões lineares para criar modelos de várias variáveis. No entanto, fiquei curioso para saber se os testes de regressão são usados para fazer algum tipo de teste básico de hipóteses. Se sim, como seriam esses cenários /
Eu pensei que poderia brincar com alguma seleção de variáveis bayesianas, seguindo um bom post no blog e os trabalhos relacionados. Escrevi um programa em rjags (onde sou um novato) e busquei dados de preços para a Exxon Mobil, além de algumas coisas que dificilmente explicam seus retornos (por...
Em econometria, o que se entende por forma reduzida? Além disso, o que as pessoas procuram quando dizem "Gostaria de ver as estimativas reduzidas de formulários". Isso foi discutido no trabalho e as explicações individuais e as pesquisas no Google são excessivamente técnicas. Esperando que alguém...
Eu sou novo na linguagem R. Eu gostaria de saber como simular a partir de um modelo de regressão linear múltipla que atenda às quatro suposições da regressão. ok .. obrigado. Digamos que eu queira simular os dados com base neste conjunto de
Eu tenho um modelo econômico teórico que é o seguinte, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Então a teoria diz que existem x1x1x_1 , x2x2x_2 e x3x3x_3 fatores para estimar yyy . Agora eu tenho os dados reais e preciso estimar b1b1b_1 , , . O problema é...
Eu tenho um modelo linear com cerca de 6 preditores e vou apresentar as estimativas, valores F, valores p, etc. No entanto, eu queria saber qual seria o melhor gráfico visual para representar o efeito individual de um único preditor em a variável de resposta? Gráfico de dispersão? Gráfico...
Estou interessado em obter uma estimativa imparcial de em uma regressão linear múltipla.R2R2R^2 Refletindo, posso pensar em dois valores diferentes que uma estimativa imparcial de pode estar tentando corresponder.R2R2R^2 Fora da amostra :R2R2R^2 o quadrado r que seria obtido se a equação de...
Sou formado em administração e economia e atualmente estuda mestrado em engenharia de dados. Enquanto estudava regressão linear (LR) e análise de séries temporais (TS), uma pergunta surgiu em minha mente. Por que criar um método totalmente novo, isto é, séries temporais (ARIMA), em vez de usar...
Li aqui que era o número de graus de liberdade que eu deveria usar ao fazer um teste t para a significância de um coeficiente de regressão, mas não entendo o porquê. Meu entendimento era que os testes t geralmente tinham n - 1 graus de liberdade.n - p - 1n-p-1n-p-1n -
Eu li em Abdi (2003) que Quando as variáveis independentes são ortogonais em pares, o efeito de cada uma delas na regressão é avaliado calculando a inclinação da regressão entre essa variável independente e a variável dependente. Nesse caso, (isto é, ortogonalidade dos IVs), os coeficientes de...
Não sei como interpretar essa regressão probit que executei no Stata. Os dados estão em aprovação de empréstimo e branco é uma variável fictícia que = 1 se uma pessoa era branca e = 0 se a pessoa não era. Qualquer ajuda sobre como ler isso seria muito apreciada. O que estou procurando...
Quero prever o Tree Heights em uma determinada área usando algumas variáveis obtidas por sensoriamento remoto. Como a biomassa aproximada, etc. Quero primeiro usar uma regressão linear (sei que não é a melhor ideia, mas é um passo obrigatório para o meu projeto). Eu queria saber o quanto a...
Gostaria de comparar os modelos selecionados com cume, laço e rede elástica. A Fig. Abaixo mostra os caminhos dos coeficientes usando todos os três métodos: crista (Fig A, alfa = 0), laço (Fig B; alfa = 1) e rede elástica (Fig C; alfa = 0,5). A solução ideal depende do valor selecionado de lambda,...