A distribuição normal, ou gaussiana, tem uma função de densidade que é uma curva simétrica em forma de sino. É uma das distribuições mais importantes em estatística. Use a tag [normality] para perguntar sobre o teste de normalidade.
Na página da Wikipedia sobre classificadores ingênuos de Bayes , existe esta linha: p ( h e i g h t | m a l e ) = 1,5789p(heEught|mumaeue)=1.5789p(\mathrm{height}|\mathrm{male}) = 1.5789 (Uma distribuição de probabilidade acima de 1 é OK. É a área sob a curva da campainha que é igual a...
Estou estudando reconhecimento de padrões e estatística e quase todos os livros que abro sobre o assunto me deparo com o conceito de distância de Mahalanobis . Os livros dão explicações intuitivas, mas ainda não são boas o suficiente para eu realmente entender o que está acontecendo. Se alguém me...
Alguém me fez essa pergunta em uma entrevista de emprego e eu respondi que sua distribuição conjunta é sempre gaussiana. Pensei que sempre posso escrever um gaussiano bivariado com seus meios, variância e covariâncias. Gostaria de saber se pode haver um caso em que a probabilidade conjunta de dois...
Preciso determinar a divergência KL entre dois gaussianos. Estou comparando meus resultados com esses , mas não consigo reproduzir o resultado deles. Meu resultado está obviamente errado, porque o KL não é 0 para KL (p, p). Gostaria de saber onde estou cometendo um erro e perguntar se alguém pode...
Estou começando a se envolver com o uso de glmnetcom LASSO Regressão onde meu desfecho de interesse é dicotômica. Criei um pequeno quadro de dados simulado abaixo: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67,...
Há muito tempo, aprendi que a distribuição normal era necessária para o teste T de duas amostras. Hoje, uma colega me disse que aprendeu que para N> 50 a distribuição normal não era necessária. Isso é verdade? Se verdadeiro, é por causa do teorema do limite
Estou prestes a apresentar a tabela normal padrão na minha aula de estatística introdutória, e isso me fez pensar: quem criou a primeira tabela normal padrão? Como eles fizeram isso antes da chegada dos computadores? Estremeço ao pensar em alguém de força bruta calculando mil somas de Riemann à...
Se eu calcular a mediana de um número suficientemente grande de observações extraídas da mesma distribuição, o teorema do limite central afirma que a distribuição de medianas se aproximará de uma distribuição normal? Meu entendimento é que isso é verdade com os meios de um grande número de...
Uma distribuição gaussiana padronizada em pode ser definida fornecendo explicitamente sua densidade: RR\mathbb{R}12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} ou sua função característica. Como lembrado nesta pergunta, também é a única distribuição para a qual a média e a variância da...
Eu plotei isso depois de fazer um teste de normalidade Shapiro-Wilk. O teste mostrou que é provável que a população esteja normalmente distribuída. No entanto, como ver esse "comportamento" nesse enredo? ATUALIZAR Um histograma simples dos dados: ATUALIZAR O teste de Shapiro-Wilk...
Fiquei me perguntando, dadas duas distribuições normais com eσ1, μ 1σ1, μ1\sigma_1,\ \mu_1σ2, μ 2σ2, μ2\sigma_2, \ \mu_2 como posso calcular a porcentagem de regiões sobrepostas de duas distribuições? Suponho que esse problema tenha um nome específico. Você conhece algum nome específico que...
Especificamente, quero saber se há uma diferença entre lm(y ~ x1 + x2)e glm(y ~ x1 + x2, family=gaussian). Penso que este caso particular de glm é igual a lm. Estou
Eu uso principalmente "distribuição gaussiana" em meu livro, mas alguém sugeriu que eu mudasse para "distribuição normal". Algum consenso sobre qual termo usar para iniciantes? Obviamente, os dois termos são sinônimos , portanto não se trata de substância, mas apenas de qual termo é mais comumente...
Suponha que e sejam função de densidade e função de distribuição da distribuição normal padrão.ϕ ( ⋅ )ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ ( ⋅ )Φ(⋅)\Phi(\cdot) Como se pode calcular a integral: ∫∞- ∞Φ ( w - umb) ϕ(w)d w∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm...
Existe uma diferença profunda entre uma distribuição normal e uma gaussiana, eu já vi muitos trabalhos usando-os sem distinção e geralmente os refiro a eles como a mesma coisa. No entanto, meu IP recentemente me disse que normal é o caso específico do gaussiano com média = 0 e std = 1, que também...
Assuma que são dadas dois objectos cujas localizações exacta é desconhecida, mas está distribuído de acordo com a distribuição normal com parâmetros conhecidos (por exemplo, e . Podemos assumir que ambos são normais bivariados, de modo que as posições são descritas por uma distribuição sobre...
Em uma distribuição normal, a regra 68-95-99.7 dá muito significado ao desvio padrão, mas o que o desvio padrão significaria em uma distribuição não normal (multimodal ou distorcida)? Todos os valores de dados ainda estão dentro de 3 desvios padrão? Temos regras como a 68-95-99.7 para distribuições...
Eu estive pensando sobre isso por um tempo; Acho um pouco estranho o quão abruptamente isso acontece. Basicamente, por que precisamos de apenas três uniformes para que o ZnZnZ_n seja mais suave? E por que a suavização ocorre com tanta rapidez? Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (imagens descaradamente...
Digamos que eu tenha duas distribuições normais A e B com médias e e variações e . Quero dar uma mistura ponderada destas duas distribuições utilizando pesos e onde e . Eu sei que a média dessa mistura seria .μ B σ A σ B p q 0 ≤ p ≤ 1 q = 1 - p μ A B = ( p × μ A ) + ( q × μ B...
Existem fórmulas bem conhecidas para as estatísticas de ordem de determinadas distribuições aleatórias? Particularmente as estatísticas de primeira e última ordem de uma variável aleatória normal, mas uma resposta mais geral também seria apreciada. Editar: para esclarecer, estou procurando por...