Também conhecida como Análise Numérica, a Numérica tem como objetivo fornecer métodos e algoritmos para cálculos numéricos.
Eu costumo ouvir sobre "mínimos quadrados comuns". Esse é o algoritmo mais usado para regressão linear? Existem motivos para usar um
Estou estudando PCA no curso Coursera de Andrew Ng e outros materiais. Na primeira tarefa do curso de PNL de Stanford, cs224n , e no vídeo da aula de Andrew Ng , eles fazem decomposição de valor singular em vez de decomposição de vetor próprio da matriz de covariância, e Ng até diz que o SVD é...
Qual é a melhor maneira de calcular a decomposição de valor singular (SVD) de uma matriz positiva muito grande (65M x 3,4M) em que os dados são extremamente escassos? Menos de 0,1% da matriz é diferente de zero. Eu preciso de uma maneira que: caberá na memória (eu sei que existem métodos...
Observo um comportamento muito estranho no resultado SVD de dados aleatórios, que posso reproduzir tanto no Matlab quanto no R. Parece um problema numérico na biblioteca LAPACK; é isso? Eu desenho n=1000n=1000n=1000 amostras do Gaussiano k=2k=2k=2 dimensional com média zero e covariância de...
Recentemente, li o livro de Skillicorn sobre decomposições matriciais e fiquei um pouco decepcionado, pois era direcionado a um público de graduação. Gostaria de compilar (para mim e para os outros) uma breve bibliografia de artigos essenciais (pesquisas, mas também artigos inovadores) sobre...
O artigo da Wikipedia sobre análise de componentes principais afirma que Existem algoritmos eficientes para calcular o SVD de sem precisar formar a matriz , portanto, calcular o SVD agora é a maneira padrão de calcular uma análise de componentes principais a partir de uma matriz de dados, a...
Suponha que eu possua uma matriz densa de m × n , com decomposição SVD A = U S V ⊤ . Em que posso calcular o SVD da seguinte forma: .UMAUMA \textbf{A}m × nm×nm \times nA = U S V⊤.UMA=vocêSV⊤.\mathbf{A}=\mathbf{USV}^\top.Rsvd(A) Se uma nova -ésima linha for adicionada a A , será possível calcular a...
Possivelmente fora do tópico aqui, mas já existem várias ( uma , duas ) questões relacionadas. Pesquisando na literatura (ou uma pesquisa no Google por algoritmos SVD truncados) aparece muitos artigos que usam SVDs truncados de várias maneiras e afirmam (frustrantemente, muitas vezes sem citação)...
TL; DR: a lme4otimização parece linear no número de parâmetros do modelo por padrão e é muito mais lenta que um glmmodelo equivalente com variáveis dummy para grupos. Existe algo que eu possa fazer para acelerar isso? Estou tentando ajustar um modelo de logit hierárquico bastante grande (~ 50k...
Estou procurando agrupar / mesclar nós em um gráfico usando o agrupamento de gráficos em 'r'. Aqui está uma variação impressionante do meu problema. Existem dois "clusters" Existe uma "ponte" conectando os clusters Aqui está uma rede candidata: Quando olho para a distância da conexão, a...
Tentei implementar uma estimativa numérica da divergência Kullback-Leibler para duas amostras. Para depurar a implementação, extrair as amostras de duas distribuições normais e .N(0,1)N(0,1)\mathcal N (0,1)N(1,2)N(1,2)\mathcal N (1,2) Para uma estimativa simples, gerei dois histogramas e tentei...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de validação cruzada Fechado há 2 anos . Esperando o próximo curso de Andrew Ng no...
Motivação : estou escrevendo um estimador de estado no MATLAB (o filtro Kalman sem cheiro), que exige a atualização da raiz quadrada (triangular superior) de uma matriz de covariância a cada iteração (ou seja, para uma matriz de covariância , é verdade que ). Para que eu possa executar os cálculos...
Suponha que eu tenha uma função como: f <- function(x){ exp(x) / (1 + exp(x)) } ele deve funcionar com qualquer valor real de x, mas na verdade ele retorna NaN quando x é 710 ou maior. Gostaria de saber qual é a maneira correta de lidar com esse problema. Sei que é fácil fazê-lo retornar...
O problema vem da página 377-379 deste [0] documento. Dada uma distribuição contínua FFF e um fixo z∈Rz∈Rz\in\mathbb{R}, considere: Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) e H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
Estou tentando calcular o coeficiente de correlação de Pearson de acordo com esta fórmula em um grande conjunto de dados: Principalmente, meus valores estão entre -1 e 1, mas às vezes recebo números estranhos como: 1.0000000002 -3 E assim por diante. É possível ter dados estranhos que...