\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Estou jogando um dado justo. Sempre que recebo 1, 2 ou 3, escrevo um '1'; sempre que recebo um 4, escrevo um '2'; sempre que recebo um 5 ou um 6, escrevo um '3'. Seja NNN o número total de jogadas necessárias para o produto de todos os números que escrevi como...
Deixe- X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n são observações independentes de uma distribuição que tem a média μμ\mu e a variância σ2<∞σ2<∞\sigma^2 < \infty , quando n→∞n→∞n \rightarrow \infty , então n−−√X¯n−μσ→N( 0 , 1 ) .nX¯n−μσ→N(0,1).\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n-\mu}{\sigma} \rightarrow N(0,1). Por...
Seja uma sequência de variáveis aleatórias iid amostradas de uma distribuição alfa estável , com os parâmetros . α = 1,5 ,X1 1, X2, … , X3 nX1 1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n}α = 1,5 ,β= 0 ,c = 1,0 ,μ = 1,0α=1.5,β=0 0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Agora...
Seja X1X1X_1 , X2X2X_2 , ⋯⋯\cdots , Xd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1) e seja independente. Qual é a expectativa de X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} ? É fácil encontrar E(X21X21+⋯+X2d)=1dE(X12X12+⋯+Xd2)=1d\mathbb{E}\left(\frac{X_1^2}{X_1^2 +...
Nos fóruns de nomes de bebês, os possíveis pais repetem uma versão do Medo de Jennifer o tempo todo: "Não quero que meu filho seja um dos cinco da turma com o nome dele". O fato é que nenhum nome chega nem perto desse tipo de popularidade e, mesmo no auge da moda de Jennifer, você não conseguiu...
Existe alguma definição formal (matemática) do que os freqüentadores entendem sob "probabilidade". Eu li que é a frequência relativa de ocorrência '' a longo prazo '', mas existe alguma maneira formal de defini-la? Existem referências conhecidas nas quais posso encontrar essa definição? EDITAR:...
Ao discutir as taxas de realização de tarefas, existe uma maneira de mostrar que 0 em 20 tentativas é "pior" que 0 em 10
Suponha que temos 3 variáveis aleatórias e conhecemos a distribuição marginal em pares , mas não sabemos mais nada (como como independência condicional). Podemos obter a distribuição conjunta ? P ( X 1 , X 2 ) , P ( X 2 , X 3 ) , P ( X 3 , X 1 ) P ( X 1 , X 2 , X 3 )X1 1, X2, X3X1...
Para uma variável aleatória contínua XXX, E se E( | X| )E(|X|)E(|X|) é finito, é limn → ∞n P( | X| >n)=0limn→∞nP(|X|>n)=0 0\lim_{n\to\infty}n P(|X|>n)=0? Esse é um problema que encontrei na internet, mas não tenho certeza se é válido ou não. Eu sei disso n P( | X| >n)<E( | X|...
Esta pergunta já tem uma resposta aqui : Como limiar a previsão de probabilidade multiclasse para obter matriz de confusão? (1 resposta) Fechado há 3 meses . O exemplo acima é um exemplo muito simples de ter uma saída do classificador de probabilidade para um...
Axiomaticamente, probabilidade é uma função que atribui um número real P ( A ) a cada evento A se satisfizer as três suposições fundamentais (suposições de Kolmogorov):PPPP( A )P(A)P(A)UMAAA P( A ) ≥ 0 para cada A P(A)≥0 for everyAP(A) \geq 0 \ \text{for every} A P( Ω ) = 1P(Ω)=1P(\Omega) =...
Eu me pergunto se as probabilidades condicionais são exclusivas do bayesianismo, ou se são mais um conceito geral que é compartilhado entre várias escolas de pensamento entre estatistas / probabilidades. Eu meio que suponho que sim, porque eu assumo que ninguém pode é meio lógico, então eu acho...
Eu tenho aprendido sobre a regressão do processo gaussiano a partir de vídeos on-line e anotações de aula. Meu entendimento é que, se tivermos um conjunto de dados com pontos, assumiremos que os dados são amostrados de um gaussiano multivariado dimensional. Portanto, minha pergunta está no caso em...
Fiquei muito intrigado com a resposta aqui. Eu gostaria de ter uma explicação mais leiga do que probabilidades negativas poderiam significar e suas aplicações, possivelmente com exemplos. Por exemplo, o que significaria para um evento ter probabilidade de -10%, de acordo com essas medidas...
Considere um gráfico aleatório Erdos-Renyi . O conjunto de vértices é rotulado por . O conjunto de arestas é construído por um processo aleatório.G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE Seja uma probabilidade , então cada par não ordenado de...
Suponha que XXX e YYY sejam bivariados normais com média μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) e covariância Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Qual é a probabilidade...
O processo de Dirichlet e o processo gaussiano são frequentemente referidos como "distribuições sobre funções" ou "distribuições sobre distribuições". Nesse caso, posso falar significativamente sobre a densidade de uma função em um GP? Ou seja, o Processo Gaussiano ou o Dirichlet têm alguma noção...
Eu tenho um detector que irá detectar um evento com alguma probabilidade p . Se o detector diz que ocorreu um evento, esse é sempre o caso, portanto, não há falsos positivos. Depois de executá-lo por algum tempo, recebo k eventos detectados. Gostaria de calcular qual foi o número total de eventos...
Se duas classes e têm distribuição normal com parâmetros conhecidos ( , como os seus meios e , são as suas covariâncias) como podemos calcular erro do classificador Bayes para eles teoricamente?w1w1w_1w2w2w_2M1M1M_1M2M2M_2Σ1Σ1\Sigma_1Σ2Σ2\Sigma_2 Suponha também que as variáveis estejam no espaço...
Portanto, tenho 16 ensaios em que estou tentando autenticar uma pessoa de uma característica biométrica usando a Distância de Hamming. Meu limite está definido como 3,5. Meus dados estão abaixo e apenas o teste 1 é um verdadeiro positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6...