O coeficiente de determinação, geralmente simbolizado por R 2 R2 , é a proporção da variação total da resposta explicada por um modelo de regressão. Também pode ser usado para vários pseudo-quadrado R propostos, por exemplo, para regressão logística (e outros modelos).
Eu estava folheando algumas anotações de aula de Cosma Shalizi (em particular, seção 2.1.1 da segunda aula ), e me lembrei de que você pode obter muito baixo, mesmo quando você tem um modelo completamente linear.R2R2R^2 Parafraseando o exemplo de Shalizi: suponha que você tenha um modelo , em que...
Estou executando modelos de regressão linear e me perguntando quais são as condições para remover o termo de interceptação. Ao comparar os resultados de duas regressões diferentes, em que uma tem a interceptação e a outra não, percebo que o da função sem a interceptação é muito maior. Existem...
Em um modelo linear simples com uma única variável explicativa, αi=β0+β1δi+ϵiαi=β0+β1δi+ϵi\alpha_i = \beta_0 + \beta_1 \delta_i + \epsilon_i Acho que remover o termo de interceptação melhora muito o ajuste (o valor de varia de 0,3 a 0,9). No entanto, o termo de interceptação parece ser...
Meu entendimento é que não pode ser negativo, pois é o quadrado de R. No entanto, executei uma regressão linear simples no SPSS com uma única variável independente e uma variável dependente. Minha saída do SPSS me fornece um valor negativo para . Se eu fosse calcular isso manualmente a partir de R,...
Eu tenho SPSSsaída para um modelo de regressão logística. A saída relata duas medidas para o ajuste do modelo Cox & Snelle Nagelkerke. Então, como regra geral, quais dessas medidas R2R²R^² você reportaria como o modelo se encaixa? Ou, qual desses índices de ajuste é o que geralmente é...
Gostaria de saber se faz diferença na interpretação se apenas as variáveis dependentes, dependentes e independentes ou apenas as independentes são transformadas em log. Considere o caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Eu posso interpretar o IV como o aumento percentual, mas como isso...
Digamos que eu tenha duas matrizes unidimensionais, uma1a1a_1 e uma2a2a_2 . Cada um contém 100 pontos de dados. uma1a1a_1 são os dados reais, e uma2a2a_2 é a previsão do modelo. Nesse caso, o valor de R2R2R^2 seria: R2= 1 - SSr e sSSt o t ( 1 ) .R2=1−SSresSStot (1). R^2 = 1 -...
Sei que essa é uma Rpergunta bastante específica , mas posso estar pensando na variação proporcional explicada, , incorretamente. Aqui vai.R2R2R^2 Estou tentando usar o Rpacote randomForest. Eu tenho alguns dados de treinamento e dados de teste. Quando encaixo um modelo de floresta aleatório, a...
Qual é a fórmula exata usada em R lm() para o quadrado R ajustado? Como eu posso interpretar isso? Fórmulas quadradas de r ajustadas Parece haver várias fórmulas para calcular o quadrado R ajustado. Wherry fórmula de: 1−(1−R2)(n−1)(n−v)1−(1−R2)(n−1)(n−v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} Fórmula de...
Para problemas de regressão, vi pessoas usando "coeficiente de determinação" (também conhecido como R ao quadrado) para executar a seleção do modelo, por exemplo, encontrar o coeficiente de penalidade apropriado para a regularização. No entanto, também é comum usar "erro ao quadrado médio" ou...
Vou explicar meu problema com um exemplo. Suponha que você queira prever a renda de um indivíduo, com alguns atributos: {Idade, Sexo, País, Região, Cidade}. Você tem um conjunto de dados de treinamento como esse train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2,...
Encontrei uma fórmula para o pseudo no livro Estendendo o modelo linear com R, Julian J. Faraway (p. 59).R2R2R^2 1 - ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} . Essa é uma fórmula comum para o pseudo para...
Eu tenho um modelo de regressão logística treinado que estou aplicando a um conjunto de dados de teste. A variável dependente é binária (booleana). Para cada amostra no conjunto de dados de teste, aplico o modelo de regressão logística para gerar uma% de probabilidade de que a variável dependente...
Estou interessado no significado geométrico da correlação múltipla e no coeficiente de determinação na regressão ou em notação vetorial,R 2 y i = β 1 + β 2 x 2 , i + ⋯ + β k x k , i + ϵ iRRRR2R2R^2yi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiyi=β1+β2x2,i+⋯+βkxk,i+ϵiy_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2,i} + \dots + \beta_k...
Esta pergunta foi migrada do Stack Overflow porque pode ser respondida em Validação cruzada. Migrou há 3 anos . Nas estatísticas, estamos fazendo regressões lineares, o próprio começo delas. Em geral, sabemos que quanto maior o , melhor, mas existe um cenário em que um...
Tendo incluído um modelo de regressão quantil em um artigo, os revisores querem que eu inclua ajustado no artigo. Eu calculei os pseudo- 2s (do artigo de JASA de Koenker e Machado em 1999 ) para os três quantis de interesse para o meu estudo.R2R2R^2R2R2R^2 Entretanto, nunca ouvi falar de um...
O coeficiente de correlação geralmente é escrito com maiúsculo, mas às vezes não. Gostaria de saber se realmente existe uma diferença entre e ? pode significar algo além de um coeficiente de correlação?r 2 R 2
Estou usando a regressão quantílica para encontrar preditores do percentil 90 dos meus dados. Estou fazendo isso no R usando o quantregpacote. Como posso determinar r2r2r^2 para a regressão quantílica, que indicará quanto da variabilidade está sendo explicado pelas variáveis preditoras? O que eu...
Eu estou querendo saber qual a relação exata entre parcial R2R2R^2 e coeficientes em um modelo linear é e se eu deveria usar apenas um ou ambos para ilustrar a importância e influência de fatores. Tanto quanto sei, com as summaryestimativas dos coeficientes e com anovaa soma dos quadrados de cada...
Eu executei uma regressão linear simples do log natural de 2 variáveis para determinar se elas se correlacionam. Minha saída é esta: R^2 = 0.0893 slope = 0.851 p < 0.001 Estou confuso. Olhando para o valor de , eu diria que as duas variáveis não estão correlacionadas, uma vez que é tão...