Aqui está o meu contexto para esta pergunta: Pelo que sei, não podemos executar uma regressão ordinária de mínimos quadrados em R ao usar dados ponderados e o surveypacote. Aqui, temos que usar svyglm(), que em vez disso executa um modelo linear generalizado (que pode ser a mesma coisa? Estou...
Os gráficos abaixo são gráficos de dispersão residual de um teste de regressão para os quais as suposições "normalidade", "homoscedasticidade" e "independência" já foram atendidas com certeza! Para testar a suposição "linearidade" , embora, olhando os gráficos, possa-se adivinhar que o...
A seguir, um modelo criado a partir do mtcarsconjunto de dados: > ols(mpg~wt+am+qsec, mtcars) Linear Regression Model ols(formula = mpg ~ wt + am + qsec, data = mtcars) Model Likelihood Discrimination Ratio Test Indexes Obs 32 LR chi2 60.64 R2 0.850 sigma 2.4588 d.f. 3 R2 adj 0.834...
Estou curioso sobre a declaração feita na parte inferior da primeira página neste texto sobre o R2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} ajuste R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). O texto declara: A...
Eu ajustei meu modelo e estou tentando entender se é bom. Calculei as métricas recomendadas para avaliá-las ( / AUC / precisão / erro de previsão / etc), mas não sei como interpretá-las. Em resumo, como posso saber se meu modelo é bom com base na métrica? Um de 0,6 (por exemplo) é suficiente para...
Esta pode ser uma pergunta básica, mas eu queria saber por que um RRR valor em um modelo de regressão pode simplesmente ser elevado ao quadrado para dar uma figura da variação explicada? Eu entendo que RRR coeficiente pode dar a força de um relacionamento, mas não entendo como o simples quadrado...
Eu estava lendo sobre métricas de regressão no python scikit-learn o manual e mesmo que cada um deles tem sua própria fórmula, eu não posso dizer intuitivamente o que é a diferença entre R2R2R^2 e pontuação variância e, portanto, quando usar um ou outro para avaliar o meu...
Li em vários lugares que R Squared não é uma medida ideal quando um modelo é adequado usando o LASSO. No entanto, não estou claro exatamente por que isso acontece. Além disso, você poderia recomendar a melhor
Correlação, rrr , é uma medida de associação linear entre duas variáveis. O coeficiente de determinação, , é uma medida de quanto da variabilidade em uma variável pode ser "explicada por" variação na outra.r2r2r^2 Por exemplo, se é a correlação entre duas variáveis, então . Portanto, 64% da...
Suponha que eu esteja fazendo regressão com conjuntos de treinamento, validação e teste. Posso encontrar RMSE e R ao quadrado (R ^ 2, o coeficiente de determinação) da saída do meu software (como a função lm () de R). Meu entendimento é que o teste RMSE (ou MSE) é a medida da bondade de prever os...
Eu li que o uso do quadrado R para séries temporais não é apropriado porque, em um contexto de série temporal (eu sei que existem outros contextos), o quadrado R não é mais exclusivo. Por que é isso? Tentei procurar isso, mas não encontrei nada. Normalmente, não dou muito valor ao R-quadrado (ou...
Eu tenho uma amostra de 1.449 pontos de dados que não estão correlacionados (r ao quadrado 0,006). Ao analisar os dados, descobri que, dividindo os valores das variáveis independentes em grupos positivo e negativo, parece haver uma diferença significativa na média da variável dependente para...
Meu conjunto de dados ( ) possui uma variável dependente (DV), cinco variáveis independentes "de linha de base" (P1, P2, P3, P4, P5) e uma variável independente de interesse (Q).N≈10,000N≈10,000N \approx 10,000 Executei regressões lineares OLS para os dois modelos a seguir: DV ~ 1 + P1 + P2 +...
Uma questão muito básica relativa aos das regressões OLSR2R2R^2 executar a regressão OLS y ~ x1, temos um , digamos 0,3R2R2R^2 executar a regressão OLS y ~ x2, temos outro , digamos 0,4R2R2R^2 agora executamos uma regressão y ~ x1 + x2, que valor pode ser o R ao quadrado dessa regressão? Eu...
Sei que isso provavelmente já foi discutido em outro lugar, mas não consegui encontrar uma resposta explícita. Estou tentando usar a fórmula para calcular fora da amostra de um modelo de regressão linear, em que é a soma dos resíduos quadrados e é a soma total dos quadrados. Para o conjunto de...
Suponha que haja três séries temporais, , eX1X1X_1X2X2X_2YYY Correndo regressão linear ordinária em ~ ( ), obtemos . A regressão linear ordinária ~ obter . AssumaYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU<VU<VU < V Quais são os valores...
Para um exemplo simples, assuma que existem dois modelos de regressão linear Modelo 1 tem três preditores, x1a, x2b, ex2c O modelo 2 possui três preditores do modelo 1 e dois preditores adicionais x2aex2b Existe uma equação de regressão populacional em que a variação populacional explicada é...
Imagine que temos um modelo de regressão linear com variável dependente . Encontramos seu . Agora, fazemos outra regressão, mas desta vez em , e também encontramos seu . Foi-me dito que não posso comparar os dois para ver qual modelo é mais adequado. Por que é que? A razão que me foi dada foi que...
Na regressão linear, encontrei um resultado agradável que, se encaixarmos no modelo E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, então, se padronizarmos e centralizarmos os dados , e ,X 1 X 2YYYX1X1X_1X2X2X_2 R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R2=Cor(Y,X1)β1+Cor(Y,X2)β2.R^2 =...
Anos atrás, eu encontrei essa identidade através da experimentação brincando com dados e transformações. Depois de explicar ao meu professor de estatística, ele entrou na aula seguinte com uma prova de uma página, usando notação de vetor e matriz. Infelizmente, perdi o papel que ele me deu. (Isso...