Todas as minhas variáveis são contínuas. Não há níveis. É possível ter interação entre as
Quando uso o GAM, o DF residual é (última linha do código). O que isso significa? Indo além do exemplo do GAM, em geral, o número de graus de liberdade pode ser um número não inteiro?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Estou refletindo sobre a discussão em torno desta questão e, em particular, o comentário de Frank Harrell de que a estimativa de variação em um modelo reduzido (ou seja, do qual várias variáveis explicativas foram testadas e rejeitadas) deve usar os graus de liberdade generalizados de Ye . O...
Digamos que queremos fazer a regressão de forma simples f = x * yusando uma rede neural profunda padrão. Lembro-me de que existem novas pesquisas que indicam que NN com uma camada hiden pode aproximar qualquer função, mas tentei e sem normalização o NN não conseguiu aproximar nem mesmo essa...
Eu estava lendo o seguinte link sobre regressão não linear SAS Não Linear . Meu entendimento ao ler a primeira seção "Regressão não-linear versus regressão linear" foi que a equação abaixo é realmente uma regressão linear, está correto? Se sim, por quê? y=b1x3+b2x2+b3x+cy=b1 1x3+b2x2+b3x+cy =...
L =1n∥∥y-Xβ∥∥2+ λ1 1∥ β∥1 1+ λ2∥ β∥22,eu=1 1n__y-Xβ__2+λ1 1__β__1 1+λ2__β__22,\mathcal L = \frac{1}{n}\big\lVert y - X\beta\big\rVert^2 + \lambda_1\lVert \beta\rVert_1 + \lambda_2 \lVert \beta\rVert^2_2,β^∗= ( 1 + λ2) β^.β^∗=(1 1+λ2)β^.\hat\beta^* = (1+\lambda_2)\hat\beta. Entretanto, o...
Concluí o curso Machine Learning de Andrew Ng há cerca de um ano e agora estou escrevendo minha exploração matemática do ensino médio sobre o funcionamento da regressão logística e técnicas para otimizar o desempenho. Uma dessas técnicas é, obviamente, a regularização. O objetivo da regularização...
Talvez essa pergunta seja ingênua, mas: Se a regressão linear está intimamente relacionada ao coeficiente de correlação de Pearson, existem técnicas de regressão intimamente relacionadas aos coeficientes de correlação de Kendall e
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado no ano passado . Eu tenho um gráfico de dispersão. Como...
Estou tentando resolver a tarefa de regressão. Descobri que três modelos estão funcionando bem para diferentes subconjuntos de dados: LassoLARS, SVR e Gradient Tree Boosting. Percebi que quando faço previsões usando todos esses três modelos e, em seguida, faço uma tabela de 'saída verdadeira' e...
Esta pergunta foi migrada do Mathematics Stack Exchange porque pode ser respondida em Validação cruzada. Migrou há 8 anos . Quando executo uma regressão linear em alguns pacotes de software (por exemplo, Mathematica), obtenho valores de p associados aos parâmetros
Estou tentando entender um artigo sobre previsão de carga elétrica, mas estou lutando com os conceitos internos, especialmente o modelo SARIMAX . Esse modelo é usado para prever a carga e usa muitos conceitos estatísticos que eu não entendo (eu sou um estudante de ciências da computação - você pode...
Eu tenho um modelo de logit que cria um número entre 0 e 1 para muitos casos, mas como podemos interpretar isso? Vamos dar um caso com um logit de 0,20 Podemos afirmar que há 20% de probabilidade de um caso pertencer ao grupo B versus ao grupo A? essa é a maneira correta de interpretar o valor...
Embora eu tenha lido este post, ainda não tenho idéia de como aplicar isso aos meus próprios dados e espero que alguém possa me ajudar. Eu tenho os seguintes dados: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483,...
Eu tenho um modelo de regressão logística treinado que estou aplicando a um conjunto de dados de teste. A variável dependente é binária (booleana). Para cada amostra no conjunto de dados de teste, aplico o modelo de regressão logística para gerar uma% de probabilidade de que a variável dependente...
Eu estou querendo saber como interpretar os erros padrão do coeficiente de uma regressão ao usar a função de exibição em R. Por exemplo, na seguinte saída: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual sd =...
Eu sei que a regressão linear pode ser pensada como "a linha que está verticalmente mais próxima de todos os pontos" : Mas há outra maneira de vê-lo, visualizando o espaço da coluna, como "a projeção no espaço estendido pelas colunas da matriz do coeficiente" : Minha pergunta é: nessas duas...
Pelo que entendi, só podemos criar uma função de regressão que esteja dentro do intervalo dos dados de treinamento. Por exemplo (apenas um dos painéis é necessário): Como eu previa o futuro usando um regressor KNN? Novamente, parece aproximar apenas uma função que fica dentro do intervalo dos...
Já houve uma excelente discussão sobre como as máquinas de vetores de suporte lidam com a classificação, mas estou muito confuso sobre como as máquinas de vetores de suporte se generalizam para regressão. Alguém se importar de me esclarecer?
Estou tentando executar uma regressão múltipla em R. No entanto, minha variável dependente tem o seguinte gráfico: Aqui está uma matriz de dispersão com todas as minhas variáveis ( WARé a variável dependente): Eu sei que preciso executar uma transformação nessa variável (e possivelmente nas...