Tenho em mente as fórmulas ajustadas ao quadrado R propostas por: Ezequiel (1930), que acredito ser o atualmente usado no SPSS. R2adjusted=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)Radjusted2=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)R^2_{\rm adjusted} = 1 - \frac{(N-1)}{(N-p-1)} (1-R^2) Olkin e Pratt (1958)...
Estou familiarizado com o uso de várias regressões lineares para criar modelos de várias variáveis. No entanto, fiquei curioso para saber se os testes de regressão são usados para fazer algum tipo de teste básico de hipóteses. Se sim, como seriam esses cenários /
Estou usando rlm no pacote R MASS para regredir um modelo linear multivariado. Funciona bem para várias amostras, mas estou obtendo coeficientes quase nulos para um modelo específico: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q...
Existe algum procedimento padrão (como um que possa ser citado como referência) para selecionar o subconjunto de pontos de dados de um pool maior com a correlação mais forte (em apenas duas dimensões)? Por exemplo, digamos que você tenha 100 pontos de dados. Você deseja um subconjunto de 40 pontos...
Como parte de uma tarefa, tive que ajustar um modelo com duas variáveis preditoras. Tive então que desenhar um gráfico dos resíduos dos modelos em relação a um dos preditores incluídos e fazer alterações com base nisso. O gráfico mostrou uma tendência curvilínea e, portanto, incluí um termo...
Recentemente, um cliente me procurou para fazer uma análise de autoinicialização porque um revisor da FDA disse que a regressão de erros nas variáveis era inválida porque, ao agrupar dados de sites, a análise incluía dados de três sites em que dois sites incluíam algumas amostras. o...
Estou tentando usar a regressão aleatória de floresta no scikits-learn. O problema é que estou recebendo um erro de teste muito alto: train MSE, 4.64, test MSE: 252.25. É assim que meus dados ficam: (azul: dados reais, verde: previsto): Estou usando 90% para treinamento e 10% para teste. Este...
O pacote de plotagem R ggplot2 possui uma função impressionante chamada stat_smooth para plotar uma linha de regressão (ou curva) com a banda de confiança associada. No entanto, estou tendo dificuldade em descobrir exatamente como essa faixa de confiança é gerada, para cada momento da linha de...
Tanto quanto eu entendo, explica o quão bem o modelo prevê a observação. Ajustado R 2 é a que tem em conta as observações mais (ou graus de liberdade). Então, ajustado R 2 prevê o modelo melhor? Então por isso é menos do que R 2 ? Parece que muitas vezes deveria ser
Se estiver correto, "classificação não supervisionada" é o mesmo que agrupar. Então existe "regressão não supervisionada"?
Eu tenho alguns dados que são delimitados entre 0 e 1. Eu usei o betaregpacote em R para ajustar um modelo de regressão com os dados delimitados como a variável dependente. Minha pergunta é: como interpretar os coeficientes da
Da Wikipedia Observações influentes são aquelas que têm um efeito relativamente grande nas previsões do modelo de regressão. Da Wikipedia Pontos de alavancagem são aquelas observações, se houver, feitas em valores extremos ou extremos das variáveis independentes, de modo que a falta de...
Eu tenho alguns dados (158 casos) que foram derivados de uma resposta da escala Likert para 21 itens do questionário. Eu realmente quero / preciso realizar uma análise de regressão para ver quais itens do questionário preveem a resposta a um item geral (satisfação). As respostas não são normalmente...
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Estou trabalhando em uma série temporal cujos valores são estritamente positivos . Trabalhando com vários modelos, incluindo AR, MA, ARMA, etc, não consegui encontrar uma maneira fácil de obter previsões estritamente positivas. Estou usando R para fazer minhas previsões, e tudo o que pude...
Consegui uma forte relação linear entre minha variável e Y após transformar duplamente a resposta. O modelo era Y ∼ X, mas eu o transformei em √XXXYYYY∼XY∼XY\sim X melhorarR20,19-0,76.YX−−√∼X−−√YX∼X\sqrt{\frac{Y}{X}}\sim \sqrt{X}R2R2R^2 Claramente fiz uma cirurgia decente sobre esse...
Em particular, estou me perguntando por que temos esse conceito Múltiplo R (que posso entender como a correlação entre as pontuações observadas e previstas na regressão múltipla) e, em seguida, um conceito separado R ao quadrado, que é apenas o quadrado ou R. Fui informado de que R ao quadrado é...
Ouvi dizer que a regressão de cordilheira pode ser derivada como a média de uma distribuição posterior, se o prior for adequadamente escolhido. A intuição de que as restrições definidas nos coeficientes de regressão pelas anteriores (por exemplo, distribuições normais padrão em torno de 0) são...
Estou tentando fazer uma regressão em dados heterocedásticos em que estou tentando prever as variações de erro, bem como os valores médios em termos de um modelo linear. Algo
Estou tentando ver se é necessário regressão de crista , LASSO , regressão de componente principal (PCR) ou mínimos quadrados parciais (PLS) em uma situação em que há um grande número de variáveis / recursos ( ) e menor número de amostras ( ), e meu objetivo é a previsão.pppn<pn<pn...