Eu li os livros mais populares da aprendizagem estatística 1- Os elementos da aprendizagem estatística. 2- Uma introdução à aprendizagem estatística . Ambos mencionam que a regressão de crista tem duas fórmulas equivalentes. Existe uma prova matemática compreensível desse resultado? Também...
Estou usando uma regressão logística binomial para identificar se a exposição has_xou has_yafeta a probabilidade de um usuário clicar em algo. Meu modelo é o seguinte: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Esta é a saída do meu...
O fenômeno de 'super dispersão' em um GLM surge sempre que usamos um modelo que restringe a variação da variável de resposta, e os dados exibem uma variação maior do que a restrição do modelo permite. Isso ocorre geralmente ao modelar dados de contagem usando um Poisson GLM, e pode ser...
O modelo de regressão linear faz um monte de suposições que a regressão quantílica não faz e, se as suposições da regressão linear forem atendidas, minha intuição (e alguma experiência muito limitada) é que a regressão mediana daria resultados quase idênticos aos da regressão linear. Então, quais...
Já existe um post neste site falando sobre o mesmo problema: Por que o encolhimento funciona? Mas, embora as respostas sejam populares, não acredito que a essência da questão seja realmente abordada. É bastante claro que a introdução de algum viés na estimativa reduz a variação e pode melhorar a...
Estou tentando criar uma figura que mostra a relação entre cópias virais e cobertura do genoma (GCC). É assim que meus dados são: No começo, acabei de traçar uma regressão linear, mas meus supervisores disseram que estava incorreto e que tentava uma curva sigmoidal. Então eu fiz isso usando...
Um colega do meu escritório me disse hoje: "Os modelos de árvores não são bons porque são pegos por observações extremas". Uma pesquisa aqui resultou neste segmento que basicamente suporta a reivindicação. O que me leva à pergunta - em que situação um modelo CART pode ser robusto e como isso é...
Existe uma técnica de modelagem como LOESS que permite zero, uma ou mais descontinuidades, em que o momento das descontinuidades não é conhecido a priori? Se existe uma técnica, existe uma implementação existente no
Quando você é quem faz o trabalho, tendo consciência do que está fazendo, desenvolve uma sensação de quando superajustou o modelo. Por um lado, você pode acompanhar a tendência ou deterioração no quadrado R ajustado do modelo. Também é possível rastrear uma deterioração semelhante nos valores de p...
Lendo sobre métodos e resultados de análises estatísticas, especialmente em epidemiologia, muitas vezes ouço sobre ajustes ou controle dos modelos. Como você explicaria, para um não estatístico, o propósito disso? Como você interpreta seus resultados após controlar determinadas variáveis? Um...
Em R, o drop1comando gera algo limpo. Esses dois comandos devem fornecer alguma saída: example(step)#-> swiss drop1(lm1, test="F") O meu fica assim: > drop1(lm1, test="F") Single term deletions Model: Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df...
Suponha que eu queira criar um classificador binário. Eu tenho vários milhares de recursos e apenas alguns 10s de amostras. Pelo conhecimento do domínio, tenho um bom motivo para acreditar que o rótulo da classe pode ser previsto com precisão usando apenas alguns recursos, mas não faço ideia de...
Esta é uma pergunta de acompanhamento da que eu perguntei alguns dias atrás . Eu sinto que isso coloca uma inclinação diferente sobre o assunto, então listamos uma nova pergunta. A questão é: posso comparar a magnitude dos coeficientes entre os modelos com diferentes variáveis dependentes? Por...
Aqui está algum contexto. Estou interessado em determinar como duas variáveis ambientais (temperatura, níveis de nutrientes) afetam o valor médio de uma variável de resposta em um período de 11 anos. A cada ano, existem dados de mais de 100 mil locais. O objetivo é determinar se, durante o...
Estou prestes a mergulhar na aprendizagem R e meu projeto de aprendizagem envolverá a aplicação de regressão de efeitos mistos ou aleatórios a um conjunto de dados para desenvolver uma equação preditiva. Partilho da preocupação do escritor neste post. Como escolher a biblioteca nlme ou lme4 R para...
Portanto, quando suponho que os termos do erro sejam normalmente distribuídos em uma regressão linear, o que isso significa para a variável de resposta
O procedimento de seleção do modelo Box-Jenkins na análise de séries temporais começa examinando as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série. Esses gráficos podem sugerir e q apropriados em um modelo ARMA ( p , q ) . O procedimento continua solicitando ao usuário que aplique os...
Ao dicotomizar variáveis, quais informações são perdidas no processo? Como uma dicotomização ajuda nas
Existem pacotes para fazer regressão linear por partes, que podem detectar os vários nós automaticamente? Obrigado. Quando eu uso o pacote strucchange. Não consegui detectar os pontos de mudança. Não faço ideia de como ele detecta os pontos de mudança. Pelas parcelas, pude ver que há vários pontos...
Eu me deparei com esses dois termos que são usados de forma intercambiável em muitos contextos. Basicamente, um moderador (M) é um fator que afeta a relação entre X e Y. A análise de moderação geralmente é feita usando um modelo de regressão. Por exemplo, o gênero (M) pode afetar a relação entre...